电大《金融工程学》作业、模拟试题、期末复习指导大汇总.pdfVIP

中央广播电视大学人才培养

模式改革与开放教育试点

金融工程学

形成性考核册

学生姓名：__________________

学号：__________________

班级：__________________

浙江广播电视大学编制

金融工程学1

第一章绪论

问答题

1、什么是金融工程，什么是金融工程学？

2、什么是金融工程工具，主要有哪几类？

3、简述金融工程的要素与一般步骤。

4、什么是期货，其最显著的特点和最基本的功能是什么？

5、试比较远期和期货的不同特点。

6、比较场外交易市场与交易所交易市场的利弊。

第二章远期利率和FRA

一、问答题

1、远期—远期交易有哪些种类，为什么没有广泛流行？

2、简述FRA的概念、功能和表示方法。

二、计算题：

1、远期利率的计算。假设3个月期的利率为5.25%，12个月期的利率为5.75%，请计算确定3

×12远期利率。

2、结算金的计算。云海公司3个月后需要资金500万元，为期6个月。公司预测届时利率将上

升，为锁定资金成本，遂向银行买入一份“3×9FRA”。银行报价的合约利率为：5.20%--5.50%。

3个月，市场利率果然上升，6个月期的市场利率为5.65%。要求：（1）计算确定结算金；(2)

该由哪一方支付给哪一方？

第三章远期汇率和远期汇率综合协议

一、问答题：

1、期汇率水平取决于哪些因素？

2、什么是无风险套利原理？

二、计算题：计算确定远期汇率及互换点数。

某日市场上一年期英镑利率为4.5%，美元利率为5.3%，英镑兑美元的即期汇率：2.1。请计算

英镑兑美元的远期汇率和互换点数。

金融工程学作业2

第四章期货市场基础

一、问答题

1、什么是期货合约，有什么作用？

2、期货定价理论有哪些，主要观点是什么？

3、什么是价差期货，有几种形式？

二、计算实务题

1、一交易商买入两份橙汁期货，每份含15000磅，目前的期货价格为每磅1.60元，初始保证

金为每份6000元，维持保证金为每份4500元。请问在什么情况下该交易商将收到追缴保证金

通知？在什么情况下，他可以从保证金账户中提走2000元？

2、中国证券报2003年8月28日报道：沪胶经过近二个月时间的上涨，涨幅达3500元以上。与此

同时，海南橡胶批发市场的天胶价格也出现了上涨，但因参与者多为现货商，走势滞后，涨幅

明显小于沪胶。目前沪、琼天胶价差显著扩大，套保套利正逢其时。

某投资者以沪胶RU0311合约进行套期保值。8月27日，以13370元/吨的价格卖出沪胶60手

（300吨），保证金比例为8%，按半仓操作。同时，以六市天胶均价12648/吨买入现货300吨。

该投资者拥有资金500万元，库容和交割在现行制度下不存在问题。

假定从海南购买天胶现货注册成沪胶海口港仓库或永桂仓库的仓单，现货注册为沪胶仓单

的费用为250元/吨。仓储费为每天0.8元/吨，其他不可预计费用为28元/吨。

要求：分析并计算该投资者从事该项套保套利业务的盈利。

3、教学实践

日期：年月日地点：

参加人员：

实践主题：讨论、分析期货市场风险

案例：上海天然橡胶全线跌停。

2003年10份以来，商品期货市场“井喷”行情给投资者带来的震慑未了，上海天胶的暴跌更是

让看好此轮全球性大工业牛市的投资者大跌眼镜—上海天然橡胶期货主要合约昨日再度全线跌

停。

昨日，天胶早盘即呈大幅下跌之势，主力405合约以15000元跳低165点开盘，上摸15090元

之后即快速回落到跌停板14760元，盘中期价在跌停板附近略有震荡，但很快又被牢牢封于跌停

板上直至收盘，跌460元，该合约全天成交68924手，持仓量增加1000手至60638手。另一活跃合

约04046表现与0405合约类似，该约以14800元的当日最高