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计量经济学第二章一元线性回归模型

第二章一元线性回归模型

第一节一元线性回归模型及其古典假定

第二节参数估计

第三节最小二乘估计量的统计特性

第四节统计显著性检验

第五节预测与控制

第一节回归模型的一般描述

（1）确定性关系或函数关系：变量之间

有唯一确定性的函数关系。其一般表现形式为：

一、回归模型的一般形式

变量间的关系

经济变量之间的关系，大体可分为两类：

（2.1)

（2）统计关系或相关关系：变量之间为非确定

性依赖关系。其一般表现形式为：

(2.2)

例如：

函数关系：

圆面积S=

统计依赖关系/统计相关关系：

若x和y之间确有因果关系，则称(2.2)为总体回归模型，x(一个

或几个）为自变量（或解释变量或外生变量），y为因变量（或被解释变量或内

生变量），u为随机项，是没有包含在模型中的自变量和其他一些随机因素对y

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的总影响。

一般说来，随机项来自以下几个方面：

1、变量的省略。由于人们认识的局限不能穷尽所有的影响因素或由于受时

间、费用、数据质量等制约而没有引入模型之中的对被解释变量有一定影响的

自变量。

2、统计误差。数据搜集中由于计量、计算、记录等

导致的登记误差；或由样本信息推断总体信息时产生

的代表性误差。

3、模型的设定误差。如在模型构造时，非线性关系

用线性模型描述了；复杂关系用简单模型描述了；此

非线性关系用彼非线性模型描述了等等。

4、随机误差。被解释变量还受一些不可控制的众多

的、细小的偶然因素的影响。

若相互依赖的变量间没有因果关系，则称其有相关

关系。

对变量间统计关系的分析主要是通过相关分析、方差分析或回归分析

(regressionanalysis)来完成的。

他们各有特点、职责和分析范围。相关分析和方差分析本身虽然可以独立的

进行某些方面的数量分析但，在大多数情况下，则是和回归分析结合在一起进，

行综合分析，作为回归分析方法的补充。

回归分析(regressionanalysis)是研究一个变量关于另一个（些）变

量的具体依赖关系的计算方法和理论。

其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总

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体）均值。

这里：前一个变量被称为被解释变量(ExplainedVariable）或因变量

（DependentVariable），后一个（些）变量被称为解释变量（Explanatory

Variable）或自变量（IndependentVariable）。

回归与回归分析的内容

（一）回归分析的基本思想和方法及“回归”名称的由来