某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(1170).pdfVIP

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（16分，每题1分）

1.金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，

金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原

因。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过应运而生资本市场产品市场进行对冲是风险对冲的一种方

式。对衍生产品而言，对手违约造成的能损失虽然会小于衍生产品的

名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在不容

小视的风险损失不容忽视。

2.二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：二级资本条件是指在濒临破产清算条件下可以用于吸收损失的

资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，

不带赎回机制，不允许设定贷款利率跳升条款，货币市场收益不具有

信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

3.市场风险仅存在于银行的交易业务中。（）

正确

错误

答案：错误

解析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中所，分为利率风险、

汇率风险、股票风险和商品和服务风险，分别是指由于利率、汇率、

股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

4.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部

门无关。（）

正确

错误

答案：错误

解析：风险管理中的“三道防线”，分别是前台业务部门、风险管理

职能部门和内部风险防范审计。前台负起业务部门是风险承担部门，

也是第一道防线。

5.商业银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数

据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行定量采用定性与通常相结合的方法来评估操作方式风

险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的频率和影

响程度做出评估；方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数

据进行分析。

6.当某行业发展形势良好时，商业银行应向该行业企业集中大量放

贷以提高经营业绩。（）

正确

错误

答案：错误

解析：商业银行的上述做法易导致集中度风险。集中度风险是指银行

对源于同一及风险敞口过大，如同一业务领域（市场环境、行业、区

域、国家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债

券基金等融资产品发行体等）、同一产品（融资来源、币种、期限、

避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能出现造成巨大损失，这样

一来甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至求生。

7.伪造、变造金融票证罪主体是一般主体，包括自然人和单位。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：伪造、变造金融票证罪主体是一般主体，包括自然人和单位。

单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接并负责的主管人员和其他

直接责任人员，依照规定处罚。

8.商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原

则。（）

正确

错误

答案：正确

解析：信贷审批或信贷决策须要遵循下列原则：①审贷分离原则，即

信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款发放；②统一考虑原则，

即在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的

所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、逆回

购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易器等；③展期重审原则，

即原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决

策，需要经过正常的审批程序程序。

9.通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要

求的回报率也越高。（）

正确

错误

答案：正确

解析：信用风险是债务人未能中国经济如期偿还债务而给经济主体诱

发损失的风险