管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(503).pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货

币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

2.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数

据的要求较低。（）

正确

错误

答案：错误

解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到

的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，

并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对借款人历史数据

的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数

据库。

3.商业银行声誉风险识别的核心在于正确识别信用、市场、操作、

流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。（）

正确

错误

答案：正确

解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风

险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。

例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉

风险损失。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能

威胁商业银行声誉的风险因素。

4.声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没

有发生声誉危机时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加价值。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规

划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最

大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上来说，声誉危机管理

规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。

5.核心一级资本的清偿顺序排在其他融资工具之前。（）

正确

错误

答案：错误

解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失

的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特

征。

6.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。

更适用于采取量化技术加以控制。（）

正确

错误

答案：错误

解析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特

点，更适于采用量化技术加以控制。

7.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的

特点。（）

正确

错误

答案：正确

解析：企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化

的特点，需要能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，

并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作

出正确决策。

8.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分

析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影

响。（）

正确

错误

答案：正确

解析：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和

分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的

影响，这包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。

9.市场风险计量的敏感性分析是指研究多个市场风险要素（利率、

汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组

合的收益或经济价值产生的影响。（）

正确

错误

答案：错误

解析：市场风险计量的敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，

研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小

变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

10.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险

水平相匹配