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某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（16分，每题1分）

1.在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指

导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于

弥补不良贷款专项损失的准备。（）

正确

错误

答案：错误

解析：贷款损失准备包含抵押贷款一般准备、专项准备和特种准备。

准备一般是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的

可能性损失的准备；专项准备是指对根据《贷款风险分类指导市场导

向》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补

专项损失的准备；特种准备工作指针对某一国家、地区、行业或某一

类贷款风险计提的准备。

2.商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险

偏好之内。（）

正确

错误

答案：正确

解析：巴塞尔专业委员会在第四版《地方银行公司治理原则》中强调：

有效的风险限额水平应能够将银行行为的承担风险制约在风险偏好内。

3.经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的

使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量股权投资的是中国经

济资本的使用效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有

代价的，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本交易成本。

4.商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所

规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成

经济损失的风险。（）

正确

错误

答案：错误

解析：声誉风险是指由由商业银行经营、管理及其他对或外部事件导

致利益相关者行为商业银行负面评价的风险。题干所述的风险所指是

信用风险。

5.某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事

件，导致该国家或地区借款人债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行

债务，或使商业银行蒙受在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使

商业银行遭受其他损失的系统性风险。

6.专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。（）

正确

错误

答案：正确

解析：专家系统的突出特点在于将经验专家的信贷和判断作为信用分

析和决策的主要基础，某些主观性很强的方法/体系带来的一个突出问

题是对信用风险的评估一致性。

7.商业银行发行外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能会引起波动债务人的

偿债负担变重，可能引发债务人不履行合同，大大增加不能按约定的

期限和利息还本付息的风险增加，即信用风险增加。

8.票据权利包括付款请求权和追索权。（）

正确

错误

答案：正确

解析：票据权利是经营者因合法拥有票据而向票据债务人请求支付票

据金额的权利。票据权利和付款请求权贴现和追索权。

9.信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体

系分析三个主要发展阶段。（）

正确

错误

答案：错误

解析：从银行业的发展呕心沥血来看，商业银行客户群对客户的信用

风险评估/度量衡大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模

型三个主要发展阶段。

10.从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：从报告的个人用户来看，风险报告可分为内部报告白皮书和外

部报告；从类型上划分，风险报告可分为综