计量课件第六章多重共线性.pptVIP

对于模型Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?ii=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。定义要点多重共线性序列相关性异方差性随机误差项互相独立的基本假设表现为：Covij(,)mm=0如果出现Covij(,)mm10即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性后果多重共线性序列相关性异方差性检验思路异方差序列相关多重共线性检验方法1图示检验法2戈德菲尔特—夸特检验3怀特检验4戈里瑟检验1图示检验法2D.W.检验3LM检验法1相关系数检验法2逐步回归法3扩大因子法4综合判断法解决方法加权最小二乘法广义差分法逐步回归法三、方差膨胀因子法自变量间的共线性程度越大时,VIF值也随之增大。所以也可利用方差膨胀因子来检验多重共线性问题。一般来说，当VIF10时，表明涉及的两个变量存在高度线性相关，模型存在不完全多重共线性。计算得到的方差膨胀因子值分别为可以看出，除了，其余的方差膨胀因子值均大于10,表明模型中存在较严重的多重共线性问题。P111【经典实例】up第三节多重共线性的修正一、改变模型的形式二、删除自变量三、减少参数估计量的方差四、其它方法习题up一、改变模型的形式（一）变换模型的函数形式例如将线性回归模型转化为对数模型或者多项式模型。（二）改变模型的自变量的形式1.相对数变量—横截面数据2.差分变量—时间序列数据up（一）删除不重要的自变量直接删除模型中对因变量没有显著影响或能够被其他自变量所替代的自变量。需注意的是，删除自变量时必须确定该自变量相对不重要或可被替代。如果自变量删除不当，将会导致模型设定误差问题，从而严重影响模型参数估计结果。二、删除自变量（二）逐步回归法首先，用因变量Y对每一个解释变量Xi分别进行回归，从中确定一个基本回归方程。然后，逐一引入其它解释变量，重新再作回归，逐步扩大模型的规模。引入每个新变量之后，如果1)拟合优度得以改进(提高)，而且每个参数统计检验显著，则引入的变量保留;2)拟合优度无明显提高甚至下降，对其他参数无明显影响，则舍弃该变量.3）拟合优度提高，但方程内其他参数的符号和数值明显变化，可以肯定产生了严重多重共线性。注意:这时对于3),需考察变量间线性相关的形式和程度，经过经济意义的综合权衡，在线性相关程度最高的两个变量中，略去其中对因变量影响较小，经济意义相对次要的一个，保留影响较大，经济意义相对重要的一个。此时不宜轻率舍去新引入变量，否则会造成模型设定偏误和随机项与解释变量相关的后果。P118【经典实例】

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逐步回归法修正多重共线性up三、减少参数估计量的方差（一）增加样本量减轻多重共线性引起的参数估计量方差变大的后果。（二）岭回归法它是在普通最小二乘法的基础上，牺牲其无偏性，引入偏误，从而降低参数估计量的方差，以此来处理多重共线性产生的后果。up四、其它方法先验信息法主成分分析法up习题1、关于线性回归模型中F检验与t检验的关系，描述错误的是A.一元模型中F检验与t检验是等价的B.多元模型中，t检验全部通过时，F检验一定通过C.多元模型中，至少有一个变量的t检验通过时，F检验一定通过D.多元模型中，F检验通过时，t检验一定全部通过2、在对多元线性计量经济学模型进行经济意义检验时，发现某些参数估计量的符号是反号的，违背经济常识，同时，发现解释变量间相关程度较高，这说明模型很可能存在（）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关性D.设定误差3、下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（）A.删除不必要的解释变量B.增大样本容量C.加权最小二乘法D.逐步回归法回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；（2）模型是否存在多重共线性？为什么？2.房地产价格问题一直是人们关注的焦点，以我国1995-2009房地产价格（Y