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内容目录
1.不同持仓风格基金表现3
2.不同特征基金表现6
3.综合选基因子构建以及中性化处理9
4.选基因子表现分析10
4.1.原始选基因子表现10
4.2.基于基金收益计算的选基因子中性化后的因子表现11
5.基于风险控制的FOF投资策略框架12
6.FOF组合业绩表现13
7.风险提示14
附录1：风格因子介绍15
附录2：选基因子介绍16
附录3：主动权益基金P分位数指数18
图表目录
图1.2013年以来不同市值风格基金收益情况4
图2.2013年以来价值成长风格基金收益情况4
图3.2013年以来不同投资风格基金收益情况5
图4.2013年以来行业主题基金收益情况5
图5.2013年以来持仓动量风格下基金收益情况5
图6.2013年以来持仓反转风格下基金收益情况5
图7.2013年以来持仓盈利风格下基金收益情况6
图8.2013年以来持仓估值风格下基金收益情况6
图9.2013年以来波动率分组下的基金表现6
图10.近1年波动率分组下的基金表现6
图11.2013年以来最大回撤分组下的基金表现7
图12.近1年最大回撤分组下的基金表现7
图13.2013年以来Beta分组下的基金表现7
图14.近1年Beta分组下的基金表现7
图15.2013年以来择时能力分组下的基金表现8
图16.近1年择时能力分组下的基金表现8
图17.2013年以来换手率分组下的基金表现8
图18.近1年换手率分组下的基金表现8
图19.综合选基因子构建9
图20.2013年以来FOF组合净值表现13
图21.2013年以来FOF组合季度排名分位点以及超额收益14
图22.2010年以来主动权益基金中位数指数与偏股混合型基金指数走势18
图23.2010年以来主动权益基金中位数指数与偏股混合型基金指数分年度收益对比18
表1：原始选基因子表现10
表2：基于基金收益计算的选基因子中性化后的选基因子表现11
表3：2013年以来FOF组合分年度绩效统计13
表4：风格因子介绍15
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