基于NGARCH模型的期权定价、对冲及交易研究的开题报告.pdfVIP

基于NGARCH模型的期权定价、对冲及交易研究的

开题报告

一、选题背景

随着国内金融市场的不断发展和对期权的逐渐重视，期权市场的发

展越来越受到关注。在期权市场中，期权的定价、对冲及交易是非常重

要的研究方向。传统的期权定价模型难以解释市场中出现的许多现象，

针对这种情况，学者们提出了许多新的模型。其中，NGARCH模型是一

种相对较新的模型，近年来受到越来越多的关注，该模型在期权定价、

对冲及交易方面有着广泛应用的前景。

二、研究内容

本次研究将基于NGARCH模型，从以下几个方面展开研究：

1.基于NGARCH模型的期权定价理论研究：通过对NGARCH模型

的分析，掌握其基本原理和方法，进而推导出基于NGARCH模型的期权

定价理论。

2.基于NGARCH模型的期权对冲研究：通过模拟股票价格的变化，

建立NGARCH模型，得出期权对冲的结果，探究其对冲风险的能力和优

越性。

3.基于NGARCH模型的期权交易策略研究：结合NGARCH模型的

特点，探讨其在期权交易中的应用，提出一些简单有效的期权交易策略。

三、研究意义

本次研究的意义在于探究NGARCH模型在期权定价、对冲及交易方

面的应用，为期权市场的研究提供一种更为实用的模型，并为期权投资

者提供更为科学的交易策略。

四、研究方法

本次研究采用文献调研和数理统计方法，结合实证分析，建立

NGARCH模型，探究其在期权定价、对冲及交易方面的应用。同时，采

用MATLAB等工具进行模拟实验。

五、预期成果

本次研究的预期成果包括期权定价理论、NGARCH模型在期权对冲

和交易中的应用、简单有效的期权交易策略等方面的研究成果，并将其

应用到实际交易中，为期权投资者提供指导和建议。