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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

(附答案)

单选题（共50题）

1、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】B

2、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.罗斯提出套利定价理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.马柯威茨提出的现代资产组合理论

D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

【答案】B

3、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A.名义价值

B.实际价值

C.公允价值

D.市场价值

【答案】C

4、期权风险资本计提有简易法和()

A.高级法

B.加权法

C.累计法

D.平均法

【答案】A

5、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品风险

【答案】C

6、（2018年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.资本规划

B.压力测试

C.风险评估

D.信息披露

【答案】D

7、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A.行业盈亏系数

B.行业产品产销率

C.行业销售利润率

D.行业资本积累率

【答案】A

8、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的

()。

A.15％

B.30％

C.60％

D.70％

【答案】D

9、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影

响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵

御风险的能力__________。()

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

【答案】D

10、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为

8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良

贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么

该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.5

B.0.67

C.0.8

D.0.3

【答案】B

11、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义

为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

12、（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控

制操作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序

【答案】B

13、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客

户。发现有3个客户违约，则3％代表()。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】A

14、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的

违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】D

15、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不

得低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

【答案】A

16、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

【答案】A

17、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比

是指()。

A.外债总额与国民生产总值

B.偿债比例

C.应付未付外债总额与当年出口收入之比

D.国际储备与应付未付外债总额之比、

【答案】B

18、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信