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几何平均亚式期权的定价研究的开题报告

题目：几何平均亚式期权的定价研究

一、研究背景及研究意义

随着亚洲市场的不断发展，在金融市场中大量出现了亚式期权。与

欧式期权和美式期权相比，亚式期权具有更高的灵活性和更好的风险控

制能力，因此受到了越来越多的投资者关注。而几何平均亚式期权是亚

式期权中的一种，其定价方法相对于算数平均亚式期权更为复杂，因此

需要对其进行深入的研究。

在对几何平均亚式期权进行定价研究的基础上，可以为投资者提供

更加准确的定价工具，增强风险控制能力，为市场的健康发展提供支持

和帮助。

二、研究内容和研究方法

本文的研究内容主要包括：

1.对于几何平均亚式期权的概念进行阐述和解析，探究其不同于算

数平均亚式期权的特点和应用场景。

2.对几何平均亚式期权的定价模型进行研究和分析，重点探讨在

Black-Scholes模型框架下对该期权的定价方法和计算过程。

3.运用实际市场数据，对几何平均亚式期权的定价模型进行验证和

比较，并对模型的适用性和优化方向进行探讨。

本文的研究方法主要包括文献研究法、数学建模法和实证研究法。

通过收集和分析相关文献资料，建立几何平均亚式期权的定价模型，并

运用实证研究法对模型进行验证和比较，以得出定价模型的适用性和优

化方向。

三、预期研究成果和意义

预期研究成果包括：

1.提出一种适用于几何平均亚式期权的定价模型，对该期权的定价

提供准确和可靠的计算方法。

2.运用实证研究法对该定价模型进行验证和比较，在实际市场中对

该模型的适用性和优化方向进行探讨。

研究成果具有以下意义：

1.为投资者提供更加准确的定价工具，帮助其增强风险控制能力，

为市场的健康发展提供支持和帮助。

2.探究了几何平均亚式期权的定价模型，为该类型期权的研究提供

了新思路和方法。

3.具有一定的理论和实践意义，可为亚式期权的研究和应用提供有

益的参考和借鉴。

四、研究进度计划

1.第一周：收集和整理相关文献，对几何平均亚式期权的概念和特

点进行归纳和解析。

2.第二周：针对几何平均亚式期权的定价问题，建立定价模型，对

相关的数学概念和计算方法进行探讨和分析。

3.第三周：运用实证研究法，采集实际市场数据，对定价模型进行

验证和比较。

4.第四周：进行数据分析，总结实证研究结果，得出相应的结论和

建议。

5.第五周：撰写论文，进行修订和完善。

以上进度计划仅供参考，实际进度可能会有一定变动。