银行国别风险管理办法.pdfVIP

银行国别风险管理办法--第1页

*银行国别风险管理办法

总则

为规范和加强湖*银行（以下简称本行）的国别

风险管理工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、

《中华人民共和国商业银行法》、《银行业金融机构国别风险

管理指引》等监管规定和内部规章制度，制定本办法。

第二条本办法所称国别风险，是指由于某一国家或地

区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区的借款

人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该

国家或地区的商业存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的

风险。

国别风险可因经济状况恶化、政治社会动荡、资产国有

化或被征用、政府拒偿外债、外汇管制及货币贬值等情况而

引起。

如因某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该

国有重大商业关系或利益的境内借款人的还款能力，属于间

接国别风险。间接国别风险不纳入正式的国别风险管理程序

中，但在评估境内借款人的信用状况时，应适当考虑间接国

别风险因素。

第三条本办法所称国家或地区，是指不同的司法管辖

区或经济体。本行在进行国别风险管理时，应当视中国香港、

中国澳门和中国台湾为不同的司法管辖区或经济体。

第四条国别风险主要包含下列具体风险：

（一）转移风险

银行国别风险管理办法--第1页

银行国别风险管理办法--第2页

等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。

（二）主权风险

指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币

债务的可能性。

（三）传染风险

指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降

或信贷紧缩的风险，尽管这些国家并未发生这些不利状况，

自身信用状况也未出现恶化。

（四）货币风险

指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本

国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

（五）宏观经济风险

指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而

承受高利率的风险。

（六）政治风险

指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情

形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风

险。

（七）间接国别风险

指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国

有重大商业关系或利益的境内借款人的还款能力的风险。

本办法所称重大国别风险暴露，是指对单一国

家或地区超过本行净资本25%的风险暴露。

第六条本办法所称国别风险准备金，是指本行为吸收

银行国别风险管理办法--第2页

银行国别风险管理办法--第3页

国别风险管理为本行全面风险管理体系的组成

部分。本行国别风险遵循以下基本原则：

（一）匹配性原则。本行国别风险管理应充分考虑全行

战略目标、国别风险敞口规模和业务复杂程度，对应拟定管

理政策和程序，并制定具体的方法和流程。

（二）有效性原则。管理过程中应识别、计量、监测和

控制国别风险，不断提升管理水平，有效指导本行跨境、跨

域业务开展。

（三）动态性原则。国别风险评估应定期开展、适时开

展，限额管理、准备金计提、风险预警应结合评