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华中农业大学学报社会科学版总期
8720103
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JournalofHuazhonAriculturalUniversitSocialSciencesEdition
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我国小麦期货市场价格泡沫的实证研究*
———以强筋小麦期货为例
,
王静安丹
(,)
西北农林科技大学经济管理学院陕西杨凌712100
,,
摘要为研究我国小麦期货市场是否存在价格泡沫采用超常易变性方差分析和三分法以强筋小麦期
,。:
货市场的历史数据为样本对我国小麦期货的泡沫度进行了实证分析结果表明我国小麦期货市场长期内不
,,。
存在价格泡沫短期内存在并且近几年我国小麦期货市场的价格泡沫度呈逐渐降低趋势同时依据价格泡沫
的发展阶段划分了不同性质小麦期货价格泡沫的区间。
;;;
关键词小麦期货价格泡沫三分法现货期货平价模型超常易变性方差检验
-
中图分类号:文献标识码:文章编号:()
F830.91A1008-3456201003-0037-06
,,
近年来小麦期货的迅猛发展吸引了很多投资商榷因为根据BlackScholes模型得到的计算结果
-
。,
者小麦期货价格的频繁波动让学者对小麦期货市应该是期货合约的价格而不是标的物的的期货市
。:[
。场理论价格该文最后利用公式期货市场报价
场价格泡沫问题产生了浓厚的兴趣特别是2010-
()]/(
,,期货合约价格每手的交易量期货合约价
年年初小麦期货价格大幅度上扬很多学者就小麦×
)
,格每手的交易量计算某一黄金期货产品的价格
期货市场存在的泡沫问题进行了激烈的讨论但鲜
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