高级计量经济学系统回归模型.pptVIP

第八章

系统回归模型(Systemsofregressionequations)1

本章内容系统回归模型概述建立系统回归模型的主要理由联立方程组的表达形式联立方程组模型系数识别联立方程组模型估计方法联立方程组模型评价指标利用联立方程组模型进行预测或政策分析2

系统回归模型系统回归模型由一组相互联系的方程所组成，每个方程描述经济系统的一个侧面，共同解释经济系统的运行特征。从经济学教科书中可知，几乎所有经济问题都适宜于用一组相互联系的方程来表示：生产者供给行为和投入需求行为消费者消费行为市场均衡宏观经济均衡在实际生活中，经济变量之间的因果关系常常不是单一方向，而是相互依赖。Y＝f(X)，同时X＝g(Y)3

非联立的系统模型例1：厂商投资行为模型Ii=f(EPi,CRi)虽然每个厂商都根据如预期利润和需更新资本的数量等因素独立制定投资决策，但由于受到共同的政策和市场环境的影响，误差项可以出现相关。例2：消费系统模型Qij=f(Yj,Pij)消费者的预算是一定的，因而在某个商品上多支出必然意味着在其他商品上少支出，因而存在需求方程之间的误差相关。4

联立方程组模型例1：凯恩斯宏观经济学模型式中：C=宏观消费，I=总投资，Y=GDP，G=政府支出，R=利率。例2：简化的市场均衡模型式中：P=价格，Y=收入。5

建立系统回归模型的理由上述案例中出现以下情况：方程间误差项相关方程间的系