计量经济-学--李子奈-潘文卿版计量经济学-课后习题答案-2.pdfVIP

第二章

1-为什么计翼经祈字碘型旳理论万桎甲必次包肯隨劝L十耽峡？

解答计量经济学模型命離的是貝有因果关系的随机变量间的具体联系方式。

由于起随机变童，意缺着影响被解释变慑的因素是复杂的，除了解释变量的惑响

外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的膨响.这样，理论模型中就必须

便用一个称为随机干扰项的变最來代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影

响因素’以保证模里在理论上的科学性。

2.

下列计屋经济学方程哪些暹正确的？鄭些是错课的？为什么？

(1)Um

⑵KM+0K+”…』；

y212…

⑶产矗+庐扎+片卫$

(4)—f=

Y^a^flX,

(5)t212…』；

•⑹左严心人・2讥…肿

⑺Y严时21,2,

…冲

乂二心“兀

(8)r=lA-«.

其中带…者表示T古计值3

解答计量经济学模型有两种类型：一是总体回归模型；另一是样本回归模樂.

两类回归模型都具有确定形武与随机形式两种表达方式=

总体回归模型的确定形式

£的加=矗十尽r

总体回归模型的随机形式

样本回归摸型的确定形式

S十険

样本回归模型的随机形式

F=才+芒

J(2)(3)

除此之外，英他的表达形式均是错误的，因此利斷如下⑴错島正确：错

(4)(5)(6)(7)(8)

课：错误；错误,正确；正确:错误*

1/27

4.线性回归模型

不=a+0Xj+隔F=l,2,…/

的零均值假设是否可以表示为丄£=0?为什么？

Aj

解答线性回归模型中的零均值假设£()=0可以表示为£(^)-0,£(/^)=0,E(/^)=

A

0,…*

1FL

但是不能表示为一理由是

£

*Or)=°

严格说来，随机干扰项的零均值假设是关干疋的条件期望为零：=其含义为在

X取值为疋的条件下.所有其他因素对F的各种可能的影响平均下来为零。因此，

E(H)与丄£殉是两个完全不同的概念。

RJ-I

乩假设已经得到关系式Y=的最小二乘估计，试回答：

(1)假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么

样的影响？如果把丫变量的单位扩大10倍，又会怎样？

(2)X2,

假定给的每个观测值都增加对原回归的