金融工程：CTA季度回顾与展望(2024年10月).docxVIP

图表索引

图1：CTA阳光私募产品发行数量 4

图2：IF当月合约近一年基差变化 6

图3：IC当月合约近一年基差变化 6

图4：IH当月合约近一年基差变化 6

图5：IM当月合约近一年基差变化 6

图6：近一年股指期货持仓量变化图（单位：手） 7

图7：近一年股指期货成交量变化图（单位：手） 7

图8：IF当月连续合约历史波动率 8

图9：IF当月连续合约三季度波动率 8

图10：国债期货历史30天波动率（年化） 11

图11：国债期货日内趋势策略累积收益率（0.1,0.0012） 12

图12：国债期货日间趋势策略累积收益率 13

图13：国债期货跨品种套利策略季度累积收益（横轴为交易次数） 14

图14：Wind商品指数三季度走势 15

图15：主要商品主力合约三季度涨跌 16

图16：Wind商品指数历史波动率情况 18

图17：主要商品品种三季度年化波动率 19

图18：三季度部分商品趋势跟踪净值 19

表1：三季度新发行CTA产品 4

表2：三季度回报率排名前10的CTA产品统计信息 5

表3：阳光私募CTA产品近一年风险收益情况统计信息 5

表4：EMDT策略三季度交易概况 9

表5：风格套利策略三季度交易概况 9

表6：SMT