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2011年春季中国精算师资格考试:非寿险精算

A6《非寿险精算》

考试时间：3小时

考试形式：选择题

考试要求：本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。通过本科目的学习，考生应该

了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定和费率校正，

理解非寿险的准备金评估和再保险安排。

考试内容：

A、风险度量（分数比例15%）

1.风险的定义、特征及风险度量的性质

2.各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算

3.VaR度量方法的定义、应用及优缺点

4.CTE等其他风险度量的定义及计算

B、非寿险精算中的统计方法（分数比例20%）

1.常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法

2.贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算

3.随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟

4.信度理论的基本方法及对非同质风险的识别

C、非寿险费率厘定（分数比例20%）

1.费率厘定中的一些基本名词及概念

2.费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法

3.均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法

4.最终损失计算：损失进展法，识别趋势

5.分类费率和冲销

6.费率厘定实例

7.效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最优保险

D、非寿险费率校正（分数比例15%）

1.经验费率和信度保费的概念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率的方法

2.计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算

3.Buhlmann信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann信度保费的计算

4.Buhlmann-Straub信度模型及其结构参数的估计方法及Buhlmann-Straub信度保费的

计算

5.NCD的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分

布的方法

E、非寿险准备金（分数比例15%）

1.未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验

2.未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR

方法

3.理赔费用准备金评估

4.未决赔款准备金评估合理性检验

F、再保险的精算问题（分数比例15%）

1.再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险

2.再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任

准备金，再保险未决赔款准备金，S-B法

3.最优再保险的主要研究方法及基本原理

考试指定学习教材：

中国精算师资格考试用书《非寿险精算》：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出

版社2010版

第I部分中国精算师资格考试准精算师部分

A1数学

考试时间：3小时

考试形式：选择题

考试要求：

本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基

本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。

考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。

考试内容：

A、概率论（分数比例约为35%）

1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)

2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)

3.随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)

4.条件期望和条件方差(§3.3)

5.大数定律及其应用(第四章)

B、数理统计（分数比例约为25%）

1.统计量及其分布(第五章)

2.参数估计(第六章)

3.假设检验(第七章)

4.方差分析(§8.1)

C、应用统计（分数比例约为10%）

1.一维线性回归分析(§8.2)

2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)

D、随机过程（分数比例约为20%）

1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)

2.几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）(第

十一章)

E、随机微积分（分数比例约为10%）

1.关于布朗运动的积分(§11.5、第十二章)

2.伊藤公式(§12.