12年精算师测试A2精算模式测试内容和题型.pdf

12年精算师测试A2精算模式测试内容和题

型

A3精算模型

考试时间：3小时考试形式：选择题

考试要求：

本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学

习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损

失风险和经营风险进行定量分析，并建立精算模型的方法，

进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个

模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。

考试内容：A、基本风险模型（分数比例约为30%）

1.生存分析的基本函数及生存模型：掌握对一元生

存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互

关系；常用参数生存模型的假设及结果。

2.生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的

关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选

择--终极生命表的有关计算。

3.理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以

及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分

布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保

单组合理赔次数的分布。

4.短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立

和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。

5.短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分

布及其性质；聚合理赔量的近似模型。

6.破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破

产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；再保险与调节

系数；布朗运动风险过程。

B、模型的估计和选择（分数比例约为30%）

1.经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的

Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen

估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及

相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，

熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率

的计算。

2.参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个

体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方

法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的

矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模

型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。

3.参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、

Q-Q图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方

法；（3）掌握拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling

检验和似然比检验等选择比较分布。

C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为40%）

1.修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种

方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、

Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维

Whittaker修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握

对于三种含参数的人口模型（Gompertz、Makeham、

Weibull）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀

的方法及相关计算。

2.信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝

叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估计

的计算方法；熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、

半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。

3.随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与

连续随机变量的模拟；熟悉使用Bootstrap方法计算均方误差；

熟悉MCMC模拟的简单应用。