- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
金融工程周报
内容目录
一、上交所延长指定交易时间对高频因子的影响4
1.指定交易制度简介4
2.对投资者影响4
3.对高频量价因子的影响4
二、高频因子超额收益概览4
三、各类高频因子近期表现跟踪5
1.高频价格区间因子5
2.高频量价背离因子6
3.遗憾规避因子8
4.斜率凸性因子10
四、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现12
附录一:高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表14
附录二:高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表15
风险提示16
图表目录
图表1:各大类高频因子近期在中证1000指数成分股的选股表现4
图表2:价格区间细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现5
图表3:价格区间细分因子最近一周在中证1000指成分股的收益表现5
图表4:价格区间因子净值曲线6
图表5:价格区间因子近期在中证1000指数成分股的收益表现6
图表6:量价背离细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现7
图表7:量价背离细分因子最近一周在中证1000指成分股的收益表现7
图表8:量价背离因子净值曲线7
图表9:量价背离因子近期在中证1000指数成分股的收益表现8
图表10:遗憾规避细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现8
图表11:遗憾规避细分因子最近一周在中证1000指数成分股的收益表现9
图表12:遗憾规避因子净值曲线9
图表13:遗憾规避因子近期在中证1000指数成分股的收益表现10
敬请参阅最后一页特别声明2
金融工程周报
图表14:斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现10
图表15:斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现11
图表16:斜率凸性细分因子净值曲线11
图表17:斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现11
图表18:高频“金”组合中证1000指数增强策略净值曲线12
图表19:高频“金”组合中证1000指数增强策略指标12
图表20:高频“金”组合中证1000指数增强策略近期表现13
图表21:高频基本面共振组合中证1000指数增强策略净值曲线13
图表22:高频基本面共振组合中证1000指数增强策略指标13
图表23:高频基本面共振组合中证1000指数增强策略近期表现14
图表24:高频“金”组合中证1000指数增强本周持仓列表14
图表25:高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表15
敬请参阅最后一页特别声明3
金融工程周报
一、上交所延长指定交易时间对高频因子的影响
上交所10月6日晚上发布通知称,为进一步提升指定交易业务办理效率,自10月8日
起,延长接受指定交易申报指令时间,由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、
13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。即延长了9.25-9.30
这五分钟的申报时间。
1.指定交易制度简介
根据《上海证券交易所交易规则》,指定交易是指参与本所市场证券买卖的投资者必须事
先指定一家会员作为其买卖证券的受托人,通过该会员参与本所市场证券买卖。也就是说,
您可能关注的文档
最近下载
- 介入室制度及流程.docx
- MM-美的集团运营转型_01企业流程框架项目成果培训(P74)-2014.pdf VIP
- (新课标)新外研版中职(英语基础模块2)Unit 2 Time Really Matters 《Listening and Speaking》说课稿.doc
- 学院党委书记某基层党组织书记论坛总结讲话稿.docx VIP
- 珠宝行业一文读懂老铺黄金(H01947.HK)招股书:古法金开创引领者,打造世界一流珠宝品牌.pdf VIP
- 老年心理慰藉实务(老年人心理健康)高职PPT完整全套教学课件.pptx VIP
- 2024徐州中考数学二轮重点专题研究 微专题 运动产生的线段问题(课件).pptx
- 2024年宝鸡市高考模拟检测(二)二模理科数学试卷(含答案).pdf
- 临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究报告.doc
- 医疗器械供货企业质量保证体系调查表(模板).pdf
文档评论(0)