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２００７年２月安庆师范学院学报（自然科学版）Ｂｅｂ．２ｏｏ７

第１３卷第１期ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎｑｉｎｇＴｅａｃｈｅｒｓＣｏｌｌｅｇｅ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄ￣ｏｎ）、ｒｏＬ１３Ｎｏ．１

带扰动的两类索赔模型的破产概率

付芳芳，孔繁超

安徽大学数学与计算科学学院，ｆ安徽合肥，２３００３９）

摘要：本文考虑带随机干扰因素的两类索赔模型的破产问题，研究轻尾随机变量风险和过程的Ｌｕｎｄｂｅｒｇ指数，并给

出了破产概率的表达式。

关键词：相关索赔；Ｐｏｉｓｓｏｎ过程；破产概率；调节系数

中图分类号：０２１１．６文献标识码：Ａ文章编号：１００７－４２６０（２００７）Ｏｌ－ＯＯｌｌ一０５

相关索赔在近几年已有一些研究，Ａｍｂａｇａｓｐｉｔｉｙａ（１９９８）研究了一种一般方法，即由一个独立随机变

量的向量构造一个Ｐ（Ｐ≥２）类相关索赔额的向量，并导出公式计算了Ｐ类相关业务的总索赔额分布；

Ｃｏｓｓｅｔｔｅ，Ｍｒｃｅａ（２０ｏ０）使用离散时间方法研究了这个相关性对有限时间破产概率和调节系数的影响Ⅲ。

本文考虑了带扰动的两类风险模型的破产概率。两个类的风险过程分别定义为：

Ｎｔ（ｔ）

Ｘｌ（ｆ）＝＋Ｃｌｔ－∑＋ＣｒＷｌ，（１）

ｉ＝１

Ｎ２（ｆ）

（ｆ）＝Ｓ２＋ｃ２ｔ－∑’＋ｃｒ２ｗ，２）（

ｉ＝ｌ、

、

则含这两个类的风险和过程的模型为：

Ｊｖｌ（ｆ）（ｆ）

ｘｆ（）＝（）ｆ＋）＝Ｕ＋Ｃｔ－∑¨一∑’＋ｃｒｙ，垒＋）‘（３）

ｉ＝１ｉ＝１

其中｛’；≥１｝是第一类索赔额随机变量，非负且独立同分布，其分布函数为母函数为，（），

均值为１，方差为ｌ２，｛Ｊ；ｆ≥１｝为第二类索赔额随机变量，非负且独立同分布，分布函数为：，母函

数为Ｍ）（ｒ），均值为Ｕ２，方差为，“＝Ｓｔ＋２，Ｓｌ，Ｓ２＞０为保险公司的初始资本，ｃｌ’ｃ２＞０分别为这

两个类保险的保费率，分别为这两个类的干扰系数，为标准Ｗｉｅｎｅｒ过程，Ｃ＝ｑ＋ｃ２，０－ｚ＝