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2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库

(附答案)

单选题（共50题）

1、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件

【答案】D

2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准

差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可

能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】A

3、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券

的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据

风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】B

4、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现

对银行的市场约束

【答案】C

5、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比

【答案】D

6、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现

的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】D

7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值

为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个

交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

8、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款

B.贷款发放／归还

C.存贷款基准利率的调整

D.商业银行减少网点数量

【答案】D

9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险

【答案】A

10、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】D

11、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分

公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，

提高经营效益，降低经营风险

【答案】B

12、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价

值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置

信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影

响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】B

13、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全

过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【答案】D

14、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构

准入、业务准入和（