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题库：ETF及其联接基金

一、填空

1.交易型开放式指数基金,是指经依法募集的,投资特定证券指数所对应组合证券(以下简称组合证券)

的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在交易所上市交易。

2.ETF中文名称是交易型开放式指数基金

3.基金管理人可以采用网上和网下两种方式发售ETF基金份额。采用网上发售方式的,投资者应当使用

在证券登记结算机构开立的证券账户,按照基金合同、基金招募说明书、基金发售公告书确定的网上

发售认购方式进行申报。

4.指数是用来衡量各市场或产业走势的指标。

5.在交易方式上,ETF与股票完全相同,投资人只要有证券账户,就可以在盘中随时买卖ETF,交易价格依

市价实时变动,相当方便并具有流动性。

6.由于ETF的套利机制使得ETF的买卖价格与ETF的基金份额净值应不会长期存在较大差异。

7.ETF的交易与股票和封闭式基金的交易完全相同,基金份额是在投资者之间买卖的。投资者在二级市场

交易ETF，不会（会/不会）引起ETF份额的变动。

8.ETF如同股票及封闭式基金,在上海证券交易所以100个基金单位为1个交易单位(即1手),并可适

用大宗交易的相关规定。

9.为使ETF的价格能充分反映标的指数的变化,ETF在升降单位和封闭式基金相同,为1厘。ETF参考单

位基金净值(IndicativeOptimizedPortfolioValue,IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值的

近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。

10.ETF基金份额的申购、赎回,按基金合同规定的最小申购、赎回单位或其整数倍进行申报。

11.现金替代指申购、赎回过程中,投资者按ETF基金合同和基金招募说明书的规定,用于替代组合证券中

部分成份证券的一定数量的现金。

12.现金替代溢价比例指现金替代溢价金额与被替代成份证券最新市值之间的比例。

13.现金替代分为3种类型：禁止现金替代、可以现金替代和必须现金替代

14.T日收市后，基金管理人计算当日的ETF基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

假设T日标的指数收盘值为I，则提示目标基金份额净值为I/10000，则基金份额拆分比例的计算公

式为：折算比例＝（X÷Y）／（I÷10000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。

15.ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。

16.ETF联接基金财产中，目标ETF不得低于基金资产净值的90%。

17.ETF申购赎回清单指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。

18.网上认购ETF，开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购ETF前至少2个工作日办理开户

手续。

19.网上认购ETF，当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购

的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

20.基金账户只能进行ETF基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，

则应开立A股账户。

21.网上现金认购ETF基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过

99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

22.网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份

股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。

23.ETF联接基金的基金资产中90％的资产投资于跟踪指数，投资于该部分的资产不收（收/不收）管理

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费和托管费。

24.ETF基金实行一级市场和二级市场并存的交易制度，使得投资者有可能进行套利交易。当二级市场ETF

交易价格低于其份额净值时，即发生折价.

25.通过组合证券申购、赎回的交易型开放