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ARIMA模型
什么是ARIMA模型?
ARIMA模型全称为自回归移动平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel,简记ARIMA)，是由\o博克思博克思(\oBoxBox)和\o詹金斯詹金斯(\oJenkinsJenkins)于70年代初提出的一著名时间序列预测方法，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归,p为自回归项;MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。
ARIMA模
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