二级市场结构化计划项目要素表(夹层) .pdfVIP

二级市场项目要素表（夹层）

产品

待定

名称

管理

信托公司(渤海信托、重庆信托)

人

民生银行理财资金作为A类委托人，XX作为B1类委托人，合格投资者作为B2

产品

类委托人，共同投资于某信托计划，该信托计划按照既定的投资范围、投资限

结构

制、盯市管理要求进行投资及运行管理。

优先

级委中国民生银行

托人

中间

级委待定，享受固定收益，分配顺序劣后于优先级但是优先于次级

托人

次级

委托合格投资者

人

需满足：1、在协会登记满一年，无重大违法违规纪录的会员；2、具备3年以

投资

上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人不少于3人、无不良从业

顾问

纪录

托管

中国民生银行

人

拟销

售时待定

间

认购要求优先级出资不少于0.5亿元，中间及劣后级按照比例出资

规模

结构

3：2：10，其中优先级出资10，中间级出资为2，劣后级出资为3。

比例

中间

级预

10%左右

期收

益

产品

不超过12个月

期限

（1）权益类资产：沪、深交易所上市交易的A股股票、基金。（2）固定收益

类资产：交易所及银行间市场国债、金融债、公司债、可转债、债券型基金。

投资

（3）现金类资产：现金及等价物（银行活期存款、货币市场基金、债券逆回

范围

购）。（4）金融衍生类资产：在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合

约。（5）信托业保障基金。

1、股票：（1）不得直接或作为一致行动人，以收购上市公司为目的进行投

资。（2）除申购首次公开发行股票外，仅限通过集中竞价和大宗交易方式，

投资于在沪深交易所上市的A股股票。（3）投资于某一上市公司所发行股票

的总量须低于其A股总股本的5%，且低于其流通股本的10%。（4）单一股票

的仓位比例（仓位比例=以买入成本计算的单一标的总投资额/该标的最后一笔

买入交易日前收盘的项目资产净值；项目资产净值=项目资产总值-项目总负

投资债；前述标的包括股票、债券、基金、货币市场工具、股指期货保证金等；下

限制同。）：A、仓位比例≤20%；非沪深300指数成份股的单一创业板上市股

票，仓位比例≤10%；非沪深300指数成份股的全部创业板上市股票，仓位比

例≤30%。B、首次公开发行股票申购资金的仓位比例不受限。（5）不得投资

于被交易所实施风险警示、退市整理、暂停上市的股票。（6）以大宗交易方

式买入股票时，以前收盘价的95%与当日收盘价间的孰高价，作为上限买入

价。（7）不得参与非公开发行股票的投资。（8）不得申购或者配售锁定期到

期日晚于项目到期日的股票。

2、债券：（1）仅限投资于以人民币结算和交割的债券，具体包括利率债（包

括国债、地方政府债、央行票据、政策银行债）、金融债（包括商业银行债、

保险公司债、证券公司债）、信用债券（包括企业债、公司债、中期票据、短

期融资券）。（2）仅限投资于在境内银行间市场或证券交易所市场，以公开

方式发行的债券。（3）除利率债外，债券发行人最新主体评级须达到AA+级

及以上，且评级展望为稳定及以上。（4）除利率债外，单一债券的仓位比

例：单一债券仓位比例≤10%，且其总投资额不得超过该债券发行总额的10%;

单一发行人，其债券总投资额，不得超过项目净值的10%；全部公司债仓位比

例≤20%。（5）除利率债外，所投资债券加权平均久期不得超过1.5年。

（6）不得投资于可转换债券、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据。

（7）不得参与新债申购。

3、基金：（1）仅限投资于经中国证券监督管理委员会核准的公募基金。

（2）单一基金的仓位比例：非货币市场基金，单一基金仓位比例≤20%，且其

总投资额不得超过前收盘基金总规模的10%；货币市场基金，单一基金仓位比

例≤40%，且其总投资额不得超过前收盘基金总规模的20%。（3）不得投资于

赎回开放日晚于项目到期日的基金。

4、货币市场工具及银行存款：（1）仅限投资于利率债、交易所国债逆回购交

易、银行存款。（2）银行存款的存款行限定为民生银行。

5、不投资股指期货。

6、如