Kama系统看图指标（TS版）.docx

Kama指标（TS版）

优化KAMA（KaufmanAdaptiveMovingAverage）指标的性能主要涉及到提高其计算效率、减少延迟以及增加其适应市场变化的能力。以下是一些可能的优化策略：

减少计算周期（erlen）：

缩短erlen（通常设置为10）可以减少计算量，但可能会牺牲一定的平滑性和稳定性。需要根据实际情况权衡选择。

优化数据访问：

确保价格数据（price）的访问是高效的，避免在每次计算时重复加载大量数据。

使用缓存机制来存储历史价格数据，以便快速访问。

并行计算：

如果可能，采用并行计算技术来加速KAMA的计算过程。特别是当处理大量数据时，并行计算可以显著提高性能。

选择高效的数据结构：

使用适合处理时间序列数据的数据结构，如循环数组或双端队列，以优化数据访问和存储。

调整平滑因子（smooth）的计算：

考虑使用更高效的算法来计算平滑因子smooth，避免复杂的数学运算，如高次幂，以减少计算时间。

减少不必要的计算：

分析KAMA的计算过程，找出并消除不必要的计算步骤。例如，如果某个值在短时间内变化不大，可以考虑减少其更新频率。

动态调整参数：

允许fastlen、slowlen和erlen等参数根据市场条件动态调整，以提高KAMA指标对市场变化的适应性。

实现增量更新：

尽可能实现KAMA的增量更新算法，即只根据最新价格数据更新KAMA值，而不是重新计算整个序列。

硬件优化：

利用更快的处理器、更大的内存和更快的存储设备来提高KAMA指标的计算性能。

算法改进：

深入研究KAMA指标的算法原理，探索可能的改进方法，如使用更先进的平滑技术或自适应算法来提高其性能。

请注意，以上优化策略并非孤立的，它们之间可能存在相互影响。在实际应用中，需要根据具体情况选择合适的优化策略，并进行综合评估和调整。此外，还需要考虑优化对指标准确性和可靠性的影响，确保优化后的KAMA指标仍然能够满足交易决策的需求。

KAMA指标计算代码解读

输入参数

price(close):收盘价，用于计算KAMA指标的基础价格数据。

erlen(10):计算周期，通常设置为10，表示在计算KAMA值时考虑的周期长度。

fastlen(2):快速周期，在计算平滑因子时使用的快速权重周期。

slowlen(30):慢速周期，在计算平滑因子时使用的慢速权重周期。

变量定义

er:价格波动率，表示当前周期的变动与过去erlen周期的总变动的比值。

vol:周期内价格变动的总和，计算过去erlen周期内每周期价格变动的绝对值之和。

chg:当前价格与10周期前价格的绝对差值。

smooth:平滑因子，根据价格波动率、快速周期和慢速周期的权重计算得出。

KAMA:KAMA值，通过平滑因子和当前价格进行加权计算得出。

计算流程

初始化KAMA值：

如果当前周期数barnumber等于erlen，则初始化KAMA值为过去erlen周期的收盘价的平均值。

计算chg和vol：

如果当前周期数大于erlen，则计算chg（当前收盘价与10周期前收盘价的绝对差值）。

计算vol（过去erlen周期内每周期收盘价与前一周期收盘价的绝对差值的总和）。

计算价格波动率er：

er=chg/vol，即当前周期的变动与过去erlen周期的总变动的比值。

计算平滑因子smooth：

根据快速周期和慢速周期的权重，计算平滑因子smooth，具体公式为power(er*2/(fastlen+1)+(1-er)*2/(slowlen+1),2)。

更新KAMA值：

使用平滑因子smooth和当前价格price进行加权计算，更新KAMA值。计算公式为KAMA=(1-smooth)*KAMA[1]+smooth*price。

绘制KAMA值：

将计算得到的KAMA值绘制在图表上，标签为KAMA。

指标代码

inputs:

price(close),erlen(10),fastlen(2),slowlen(30);

vars:

er(0),vol(0),chg(0),smooth(0),KAMA(0);

ifbarnumber=erlenthenbegin

ifbarnumber=erlenthenKAMA=averagefc(price,erlen);

ifbarnumbererlenthenbegin

chg=absvalue(close-close[10]);

vol=summationfc(absvalue(close-close[1]),erlen);

er=chg/vol;

smooth=pow