2021年金融风险管理形成性考核作业答案 .pdfVIP

上六个月中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题

时间:120分钟

一、单项选择题。以下各小题所给出四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择对应选

项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分,共45分)

1．通常情况下,造成商业银行破产倒闭直接原凶是()。

A．违约风险

B．市场风险

C．操作风险

D．流动性风险

2．《巴塞尔新资本协议》只对()定义做了一个尝试性要求:包含但不限于因监管方法和处“

理民商事争议而支付罚款、罚金或者处罚性赔偿所造成风险敞口。”

A．声誉风险

B．国家风险．

C．法律风险

D．流动性风险

3．下列属于用户评级教授判定法是()。

A．5Cs系统

B．5Ps系统

C．CAMELs系统

D．以上都是

4．下列不属于信用风险管理委员会能够考虑重新设定限额是()。

A．经济和市场情况较大变动

B．新监管机构提议

C．年度进行业务计划和预算

D．授信集中度限额改变

5．健全风险管理体系含有功效不包含()。

A．自觉管理

B．系统管理

C．微观管理

D．非系统管理

6．与市场风险和信用风险相比,商业银行操作风险含有()。

A．特殊性、非营利性

B．普遍性、非营利性

C．特殊性、营利性

D．普遍性、营利性

7．将很多类似但不会同时发生风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失部分能

够得到其她未发生损失部分赔偿,属于()风险管理方法。

A．风险对冲

B．风险转移

C．风险规避

D．风险分散

8．下列相关健康有效合规管理文化,说法错误是()。

A．要树立正确合规管理观念

B．要加强管理层驱动作用

C．要充足发挥信息系统作用

D要创建学习型组织

9．()是风险文化中最关键、最高层次原因。

A．风险管理方法

B．风险管理理念

C．风险管理制度

D．风险管理系统

10．银行风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列不属于商业银行分散型风险管

理部门结构缺点分析是()。

A．难以绝对控制商业银行敏感信息

B．商业银行无法形成长久关键竞争力

C．不利于商业银行形成强大定价能力

D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供给商

11．下列相关商业银行业务外包叙述,不正确是()。

A．商业银行经营管理中很多操作或服务都能够外包,但部分关键过程和关键业务等不应外

包出去

B．经过业务外包,商业银行也把对应风险负担者转移给了外包商,商业银行以后无须对外

包业务负任何直接或间接责任

C．即使业务能够外包,不过对于外包业务可能不良后果,商业银行仍然需要负担责任

D．进行外包时,商业银行必需对外包业务风险进行管理

12．战略风险类型包含()。

A．品牌风险

B．竞争对手风险

C．用户风险

D．以上全对

13．商业银行一个完整风险监测指标体系,包含风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A．流动性风险指标

B．信用风险指标

C．风险抵补类指标

D．操作风险指标

14．银行风险管理部门和风险管理委员会关系不包含()。

A．隶属

B．独立

C．支持

D．不能混淆

15．()是商业银行日常工作一个关键部分,每个业务都要建立控制方法,分清责任范嗣,并

接收仔细、独立监控。

A．外部控制环境

B．风险识别与评定

C．内部控制方法

D．监督、评价与纠正

16．在实际操作中,以下()是商业银行在真正需要资金时通常选择融资方法。

A．出售流动资产

B．同业拆入

C．收回贷款

D．长久在总资产中保留相当规模流动性资产

17．某企业销售收入为20亿元人民币,销售净利率为15％,初全部者权益为28亿元人民

币,末全部者权益为36亿元人民币．则该企业净资产收益率为()。

A．9．4％

D．5．2％

C．9．2％

D．8．4％

18．交易／定价错误属于操作风险内部步骤类原因,它是指在交易过程中,()。

A．市场价格发生重大改变引发定价差异

B．与市场上同类金融产品定价有很大差异

C．因为产品成本增加,出现定价困难

D．未遵照操作要求,使交易和定价产生了错误

19．在商业银行经营外部事件中,()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多操作风

险之一。

A．内部欺诈

B．产品设计缺点