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sarimax参数选取技巧

SARIMAX模型是一种常用的时间序列分析模型，可用于预测未来

时间点的数据。在使用SARIMAX模型时，选择合适的参数非常重

要，本文将介绍一些常用的SARIMAX参数选取技巧。

1.确定差分阶数（d）：

在使用SARIMAX模型时，首先需要确定时间序列的差分阶数d。

差分阶数表示对原始数据进行多次差分，以使时间序列满足平稳性

的要求。平稳性是许多时间序列分析模型的前提条件。一般来说，

如果时间序列在初始观察时具有明显的趋势和季节性，就需要进行

差分。通过观察时间序列的自相关图和偏自相关图，可以初步判断

需要进行的差分阶数。

2.确定季节性差分阶数（D）：

如果时间序列具有季节性，就需要进行季节性差分。与确定差分阶

数类似，可以通过观察自相关图和偏自相关图来初步判断季节性差

分阶数。一般来说，如果自相关系数在滞后期为1的位置上呈现出

季节性模式，则需要进行季节性差分。

3.确定自回归阶数（p）：

自回归阶数表示时间序列在当前时间点与过去时间点之间的关系。

可以通过观察偏自相关图来初步判断自回归阶数。在偏自相关图上，

自回归阶数对应的滞后期上的偏自相关系数显著大于零，而其他滞

后期上的偏自相关系数接近于零。

4.确定移动平均阶数（q）：

移动平均阶数表示时间序列在当前时间点与过去时间点的误差之间

的关系。可以通过观察自相关图来初步判断移动平均阶数。在自相

关图上，移动平均阶数对应的滞后期上的自相关系数显著大于零，

而其他滞后期上的自相关系数接近于零。

5.确定季节性自回归阶数（P）和季节性移动平均阶数（Q）：

如果时间序列具有季节性，还需要确定季节性自回归阶数和季节性

移动平均阶数。可以通过观察偏自相关图和自相关图来初步判断季

节性自回归阶数和季节性移动平均阶数。

6.确定季节性周期（S）：

季节性周期表示季节性变化的周期长度，可以通过观察自相关图来

初步判断。在自相关图上，每个滞后期上的自相关系数都呈现出季

节性模式，并且在滞后期为S的位置上达到峰值。

在确定了上述参数后，可以使用最大似然估计或贝叶斯方法进行参

数估计，并使用信息准则（如AIC、BIC）来选择最优模型。此外，

还可以使用模型的残差图来检验模型的拟合效果，如果残差图呈现

出平稳的白噪声特性，说明模型拟合较好。

选择合适的SARIMAX参数对于模型的准确性和预测能力至关重要。

通过观察时间序列的自相关图、偏自相关图和残差图，结合最大似

然估计或贝叶斯方法，以及信息准则的选择，可以较为准确地确定

SARIMAX模型的参数。同时，在实际应用中，还需要不断调整参

数，不断优化模型，以获得更好的预测结果。