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金融工程学
一、填空题〔10×2=20〕
合约的卖方称为
和
、、
、、、
和共同构成
6.运期汇率高于即期汇率,二者差价叫作远期
、
、
,可以分解为标准债券加发行公司股票的买权
二、单项选择题〔10×3=30〕
1.期权的最大特征是〔〕
C.风险与收益的不对称性D.必须每日计算盈亏,到期之前会发生现金流动
2.期货交易的真正目的是〔〕
3.债券期货是指以〔〕为根底资产的期货合约
A.短期国库券B.中期国库券
4.利率期货交易中,价格指数与未来利率的关系是〔〕
A.利率上涨时,期货价格上升B.利率下降时,期货价格下降
5.以下说法哪一个是错误的〔〕
D.严格地说,互换市场是一种场内交易市场
6.期货交易的买方称为〔〕
7.认购权证实质上是一种股票的〔〕
8.看跌期权的买方对标的金融资产具有〔〕的权利
9.金融衍生工具产生的最根本原因是〔〕
A.投机套利B.躲避风险
10.套利者认为近期合约价格的涨幅会大于远期合约,买进近期合约,卖出远
期合约的套利活动为〔〕
三、改错题〔10×2=20〕
〔〕
〔〕
〔〕
〔〕
〔〕
6.不是所有的风险均能保险,但价格风险可以投保〔〕
〔〕
8.在其他条件一样时,期限越长,债券价格对收益率的变化越不明显〔〕
〔〕
〔〕
四、套期保值、套期套利计算题〔2×15=20〕
1、假设现在是8月20日,美国哈佛大学的戴维斯先生正在为该校教授明年6月份的伦敦
讲学方案做资金上的安排。预计前往的教授共42人,每位教授的费用是1,500英镑,这笔费用
需在明年的3月15日支付给英国有关方面。当前市场上英镑期货的报价如下所示:
9月份期货1.6152$/£
12月份期货1.6074$/£
明年3月份期货1.6002$/£
明年6月份期货1.5936$/£
〔1〕每份英镑期货合约的规模为62,500英镑。为了防止英镑汇率上升的风险,请问戴维
斯先生该如何利用期货市场进展套期保值?
〔2〕假设3月15日这天,市场上美元对英镑的即期汇率为1英镑=1.65美元,6月份英
镑期货合约的价格为1.6451$/£。请计算戴维斯先生套期保值的总盈亏?
2、.买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份
敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为多少?
金融工程学
答案
一、填空题〔10×2=20〕.
1.多头、空头
2.看涨期权、看跌期权
3.转移价格风险、价格发现、提高运销效率
4.期现套利、跨期套利、跨品套利、跨市套利
5.内在价值、时间价值
7.可投票优先股、不可投票优先股
8.投机本钱、交易本钱
二、单项选择题〔10×2=20〕
1.B2.D3.D4.C5.D6.B7.D8.B9.B10.A
三、改错题〔10×2=20〕
1.√
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