金融学金融工程学考试试卷及答案南开成教本科 .pdfVIP

金融学金融工程学考试试卷及答案南开成教本科 .pdf

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金融工程学

一、填空题〔10×2=20〕

合约的卖方称为

、、

、、、

和共同构成

6.运期汇率高于即期汇率,二者差价叫作远期

,可以分解为标准债券加发行公司股票的买权

二、单项选择题〔10×3=30〕

1.期权的最大特征是〔〕

C.风险与收益的不对称性D.必须每日计算盈亏,到期之前会发生现金流动

2.期货交易的真正目的是〔〕

3.债券期货是指以〔〕为根底资产的期货合约

A.短期国库券B.中期国库券

4.利率期货交易中,价格指数与未来利率的关系是〔〕

A.利率上涨时,期货价格上升B.利率下降时,期货价格下降

5.以下说法哪一个是错误的〔〕

D.严格地说,互换市场是一种场内交易市场

6.期货交易的买方称为〔〕

7.认购权证实质上是一种股票的〔〕

8.看跌期权的买方对标的金融资产具有〔〕的权利

9.金融衍生工具产生的最根本原因是〔〕

A.投机套利B.躲避风险

10.套利者认为近期合约价格的涨幅会大于远期合约,买进近期合约,卖出远

期合约的套利活动为〔〕

三、改错题〔10×2=20〕

〔〕

〔〕

〔〕

〔〕

〔〕

6.不是所有的风险均能保险,但价格风险可以投保〔〕

〔〕

8.在其他条件一样时,期限越长,债券价格对收益率的变化越不明显〔〕

〔〕

〔〕

四、套期保值、套期套利计算题〔2×15=20〕

1、假设现在是8月20日,美国哈佛大学的戴维斯先生正在为该校教授明年6月份的伦敦

讲学方案做资金上的安排。预计前往的教授共42人,每位教授的费用是1,500英镑,这笔费用

需在明年的3月15日支付给英国有关方面。当前市场上英镑期货的报价如下所示:

9月份期货1.6152$/£

12月份期货1.6074$/£

明年3月份期货1.6002$/£

明年6月份期货1.5936$/£

〔1〕每份英镑期货合约的规模为62,500英镑。为了防止英镑汇率上升的风险,请问戴维

斯先生该如何利用期货市场进展套期保值?

〔2〕假设3月15日这天,市场上美元对英镑的即期汇率为1英镑=1.65美元,6月份英

镑期货合约的价格为1.6451$/£。请计算戴维斯先生套期保值的总盈亏?

2、.买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份

敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为多少?

金融工程学

答案

一、填空题〔10×2=20〕.

1.多头、空头

2.看涨期权、看跌期权

3.转移价格风险、价格发现、提高运销效率

4.期现套利、跨期套利、跨品套利、跨市套利

5.内在价值、时间价值

7.可投票优先股、不可投票优先股

8.投机本钱、交易本钱

二、单项选择题〔10×2=20〕

1.B2.D3.D4.C5.D6.B7.D8.B9.B10.A

三、改错题〔10×2=20〕

1.√

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