2023年银行从业风险管理讲义.pdfVIP

2023年银行从业考试《风险管理》讲义1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业兼行业

第一点风险管理基务不断创新发展的原动力

第一节风险与风险管理（1）依靠专业化的风险管理技能；

具有领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要2（）两个例子

的核心竞争力开发和管理基金；

（-）风险与收益外汇交易和衍生品交易

1.风险的三种定义做市商：《指引B所称银行间外汇市场做市商.是指经国家

1（）风除是未来结果的不拟定性加象、概括外汇管理局（以卜.简称外汇局）核准,在我国银行间外汇市场进

2（）风险是损失的也许性:损失的概率分布：符合金融监管当行人民币与外币交易时，承担向市场会员连续提供买、卖价格

局对风险管理的思考模式义务的银行间外汇市场会员。

3（）风险是未来结果（如投资的收益率）对盼望的偏离,即2.作为商业银行实行经营战略的手段,极大改变商业银行

波动性的经营管理模式

符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源.同时也从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率“最大化：

是赚钱的基从定性分析为主转向定量分析为主;

2.风险与收益的关系：平衡管理从分散风险管理转向全面集中管理

，切勿将风险与损失混雨3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理裔业银

风险:事前概念，损失发生前的状态行的业务组合

损失:事后概念4.健全的风险管理为商业银行发明附加价值

4.损失类型自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能：

预期损失一提取准备金、冲减利润5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅

非而期福失-资本是商业银行牛存发牌的需要.也是金融必管的始切规定

劫难性损失一保险决定商业银行风险承担能力的两个因素资本规模.风险

（二）风险管理与商业银行经营管理水平

我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则（三）商业银行风险管理的发展

风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管

的规范规定

1.资产风险管理模式阶段在数年f勺管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门

20世纪60年代前或不同业务的风险.有的会互相会加放大，有的则互相抵消减

偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流性少.因此，风险的考虑不能仪仪从某项业务、某个部门的角度

2.负债风险管理出发,必须根据风险组合的观点,从贯穿整个银行的角度看风

20世纪60年代-70年代险，即要实行全面风险管理.