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《非Lipschitz超前倒向随机微分方程的L~p解》.docx

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    《非Lipschitz超前倒向随机微分方程的L~p解》

    一、引言

    倒向随机微分方程（BackwardStochasticDifferentialEquations，简称BSDEs）是现代概率论和随机分析领域的重要研究对象，广泛应用于金融数学、偏微分方程、控制论等多个领域。在众多研究中，Lipschitz条件下的BSDEs得到了广泛关注和深入探讨。然而，对于非Lipschitz条件下的超前倒向随机微分方程（AdvancedBackwardStochasticDifferentialEquations，简称ABSDEs），其解的L~p性质研究尚显不足。本文旨在探讨非Lipschitz

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