随机过程例题.pptx

已知随机相位正弦波X(t)=acos(?t+?)，其中a0，?为常数，?为在（0,2?）内均匀分布的随机变量。

求随机过程{X(t),t?(0,?)}的均值函数mX(t)和相关函数RX(s,t)。;设X(t)为信号过程，Y(t)为噪声过程，令W(t)=X(t)+Y(t)，;解：;设复随机过程，其中A1,A2,…,An是相互独立且服从N(0,)的随机变量，?1,?2,…,?n为常数，求{Zt,t?0}的均值函数mZ(t)和相关函数RZ(s,t)。;设有随机相位过程X(t)=asin(?t+?)，a,?为常数，?为(0,2?)上服从均匀分布的随机变量，试讨论随机过程X(t)的平稳性。;设{Xn,n=0,?1,?2,?}是实的互不相关随机变量序列，且E[Xn]=0，D[Xn]=?2，试讨论随机序列的平稳性。;设有随机相位过程X(t)=acos(?t+?)，a,?为常数，?为(0,2?)上服从均匀分布的随机变量，试问X(t)是否为各态历经过程。;[解];[解];[解];[解];[解];设线性系统输入一个白噪声过程X(t)，其自相关函数为RX(?)=N0?(?)，则;[解];[解];[解];参数为n和s/t的二项分布;Beta分布;6泊松过程;[例1]二进制对称信道模型——是常用于表征通信系统的错误产生机制的离散无记忆信道模型。假设某级信道输入0,1数字信号后，其输出正确的概率为p，产生错误的概率为q，则该级信道输入状态和输出状态构成一个两状态的齐次马尔可夫链。;设质点在线段[1,4]上作随机游动。假设它只能在时刻n?T发生移动，且只能停留在1,2,3,4点上。当质点转移到2,3点时，它以1/3的概率向左或向右移动一格，或停留在原处。当质点移动到点1时，它以概率1停留在原处。当质点移动到点4时，它以概率1移动到点3。若以Xn表示质点在时刻n所处的位置，则{Xn,n?T}是一个齐次马尔可夫链。;[例3]设{Xn,n?T}是一个马尔可夫链，其状态空间I={a,b,c}，转移矩阵为;解：;[例4]设马尔可夫链的状态空间I={0,1,2,…}，其转移概率为;[例5]设马氏链{Xn}的状态空间I={1,2,3,4,5}，转移矩阵为

试分析其闭集及不可约性。;[例6]设状态空间I={1,2,…,6}，转移矩阵为

试分解此链，并指出各状态的常返性及周期性。;解：