关于报送保险公司分类监管信息的通知(保监发113号1-4) .pdfVIP

附件4：

分类监管信息因子口径表——人寿保险公司

因子代码因子名称因子定义/口径

资产平均持有期=∑Xi×Di；其中：Xi为某项资产账面价值占总资产账面价值的比重；Di为该项资产的持有期或继续期。Di采用麦氏久期（Macaulay

sy000002资产平均持有期

Duration）公式计算。

负债平均持有期=∑Xi×Di；其中：Xi为某项负债账面价值占总负债账面价值的比重；Di为该项负债的持有期或继续期。Di采用麦氏久期（Macaulay

sy000003负债平均持有期

Duration）公式计算。

寿险和长期健康险业务准备金要求的投资收益=∑(不同预定利率的寿险和长期健康险的期末责任准备金*相应的预定利率)

sy000005寿险和长期健康险业务准备金要求的投资收益

寿险和长期健康险业务准备金按照认可负债表中寿险责任准备金和长期健康险责任准备金的相同口径计算，不包括计为独立账户负债的那部分准备金。

sy000006基金、股票VAR值基金、股票VAR值＝一年组合收益率日波动率*2.33*√10*市值；一年组合收益率计算以目前持仓组合为样本；市值为基金、股票期末金额。

sy000008存款银行资本充足率在8％以上的存款余额在资本充足率为8％以上的银行的存款期末余额。银行资本充足率采用可获取的最近一期的数据。

在综合信用评级为A-以上的银行的存款期末余额。评级机构应符合（比照）《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》规定的要求。银行综合信用评级采用

sy000010存款银行综合信用评级为A-以上的存款余额

可获取的最新评级数据。

AAA级债券余额（含政策性银行金融债券和央公司投资的评级为AAA级的债券期末余额，含政策性银行金融债券及中央银行票据。评级机构应符合《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》规定的要求

sy000011

行票据）。债券信用评级采用可获取的最新评级数据。

sy000016在专门的资产管理部门集中运用的资产余额归集到公司独立的资产管理部进行投资配置和管理的资产期末账面余额，包括由资产管理部制定投资指引、委托其他资产管理机构投资管理的资产。

上年（t-1）同期内生效的期限在一年期以上的团体人寿保险、团体健康保险、团体意外伤害保险保单上年同期实现的保费收入合计，包括趸缴和期缴团体

长期险业务保费收入。因计算“团体业务13个月保单持续率”指标需考虑宽限期因素，本因子的计算期间为t-1年年初至t-1年上季末，每年第一季度报送的

sy000027上年同期生效的团体长期险保单保费收入

本因子值为t-2年全年数据。如：2009年1月报送2007年1-9月生效的团体长期险保单保费收入；2009年4月报送2007年1-12月生效的团体长期险保单保费收

入；2009年7月报送2008年1-3月生效的团体长期险保单保费收入；2009年10月报送2008年1-6月生效的团体长期险保单保费收入。

“上年同期生效的团体长期险保单”中的趸缴保单上年同期内累计保费收入扣除退保、部分退保金额+“上年同期生效的团体长期险保单”中的期缴保单在

上年同期生效并于生效后第13个月仍然有效的

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