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【实验目的】
1．理解经济时间序列存在的不平稳性，掌握对时间序列平稳性检验的步骤
和各种方法，认识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响。
2．熟悉对零均值平稳序列建立ARMA模型的前三个阶段：模型识别、模型参
数估计、诊断检验。
3．根据时间序列自相关图对零均值平稳序列进行初步的模型识别。
4．运用Eviews8.0软件估计ARMA模型参数。对所建立的模型是否为适应性
模型进行诊断检验模式识别。
【实验要求】
1．要求我们了解和熟悉时间序列分析的基本知识，为具体操作做好知识准
备。
2．要求我们熟悉什么是计量经济，如何利用计量分析，他们各自的分类又
有什么，为具体操作做好知识准备。
3．要求我们利用时间序列分析软件，按实际操作规范和流程进行操作处理，
培养自己的动手操作能力，培养自己EViews熟悉程度。
4．能够正确运用软件，能够看懂软件中给出的数据所代表的意义。能够了
解理论、数据与实际之间的某些相关性。
5.对于外界条件的变化，具有一定的分析解决问题的能力。
【实验原理】
1．EViews8.0软件；
2．普通最小二乘法、拟合优度的判定、t检验、F检验、多重共线性、自相
关、最小二乘法、差分法等；
3．利用《时间序列分析实验》以及自行查找的数据。
【实验内容】
1．创建工作文件
2．利用并建立“国内生产总值”的时间序列分析模型
3．输入（编辑）数据
4．回归分析
5．利用样本数据估计模型的参数
6．分析所估计模型的经济意义和作用
7．检验个影响因素变化对国内生产总值是否有显著影响
8．检验该模型是否存在多重共线性问题及补救
9．检验该模型是否存在自相关问题及补救
10．求出我国国内生产总值的预测值及预测区间
【实验步骤】
一、实验数据：
数据为2009/12/31-2017/12/31市场的相关数据。（参见附表）
1)作出散点图，建立开盘点位（kp）、最高点位（hp）、最低点位（lp）、
收盘点位（sp）变化的多元线性回归方程，并解释斜率的经济意义。
2)对所建方程进行检验
3)对所建立的模型进行多重共线性的检验并进行必要的修正
4)对所建立的模型进行自相关的检验并进行必要的补救
二、实验步骤：
1．图形统计
（1）散点图
用散点图kp与hp、lp、sp的关系，如图所示：
从上面各图可以明显的看出，每一个解释变量都与被解释变量存在正相关。
2.建立模型
设定多元回归模型为：
Y=β+βX+βX+βX+μ
0112233
采用Eviews8.0软件对以上数据进行回归分析：
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