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2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

1[单选题]（江南博哥）以下不属于操作风险特征的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.外生性

正确答案：D

参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生

性、转化性。

2[单选题]计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法

正确答案：B

参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口

头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛

运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。

3[单选题]商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,

欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别

为（）

A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120

B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40

C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40

D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

正确答案：B

参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。

20+30+40+50+60=200净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。

30+40+50-（20+60）=40

4[单选题]2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准

备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A.1

B.1．5

C.5

D.6

正确答案：B

参考解析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被

转成法定准备金。

5[单选题]社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。

A.M

0

B.M

1

C.M

2

D.M

3

正确答案：D

参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M，主要是

0

现金。(2)M，主要是M0和企业的活期存款。(3)M，是M1和企业定期存款及个

12

人存款。

6[单选题]借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔

新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0．01％

B.0．02％

C.0．03％

D.0．04％

正确答案：C

参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评

级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

7[单选题]下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金

正确答案：D

参考解析：A项和B项属于投资活动的现金流，C项属于经营活动的现金流。

8[单选题]在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的

统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

A.方差—协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

正确答案：A

参考解析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满

足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正

态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

9[单选题]下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。

A.资产负债管理委员会

B.市场风险委员会

C.操作风险委员会

D.风险资产处置委员会

正确答案：D

参考解析：在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、

风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的

信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险

进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在

各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。

10[单选题]下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。

A.交易对手提前执行互换合同

B.某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信