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初级银行从业资格之初级风险管理综

合提升模拟卷

单选题（共20题）

1.（2018年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对

风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是

新产品（业务）的（）。

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险反馈

【答案】B

2.以下关于久期的论述，正确的是(?)。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要具体分析

【答案】A

3.根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是

计人所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资

B.持有待售类资产

C.贷款

D.应收账款

【答案】B

4.下列不属于企业非财务因素分析的是()。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】B

5.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，

贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而

使银行的未来收益减少和经济价值降低。

A.减少的，减少

B.增加的，减少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

【答案】C

6.()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不

足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

7.（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿

等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测

B.风险计量

C.风险控制

D.风险识别

【答案】C

8.假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零

利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为

50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.9.5％

B.10％

C.8.3％

D.9.8％

【答案】A

9.（2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相

匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

【答案】C

10.商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】C

11.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。

A.通过金融市场控制风险

B.建立多层次的流动性屏障

C.提高资产的稳定性和负债的流动性

D.提高流动性管理的预见性

【答案】C

12.外部欺诈事件是指（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，

此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件

B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系

统或逃避法律监管导致的损失事件

C.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事

件

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差

别待遇导致的损失事件

【答案】B

13.假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资

产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。

A.54％

B.108％

C.53％

D.56％

【答案】B

14.银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环

节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

15.下列选项中，属于信用风险限额的是（）。

A.止损限额

B.存贷比

C.行业限额

D.千人发案率

【答案】C

16.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励