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202X年初级银行从业资格风险管理试题一
各位参加银行专业资格考试的考友们，精心为您整理了“202X年初
级银行从业资格风险管理试题一”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试
顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，本网站的更新!
202X年初级银行从业资格风险管理试题一
一、单项选择题
1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系
统过程中，必须有()严格的程序。
A.违约风险模型和模型独立控制
B.技术风险模型和模型独立预测
C.系统风险模型和模型独立操作
D.操作风险模型和模型独立验证
【正确答案】D
【解析】使用高级计量法计算风险资本配置时，操作风险模型和模型
独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。
2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下
列说法正确的是()
A.此情形属于市场风险的一种
B.此情形是操作风险的表现
C.此情形会造成交易成本下降
D.此情形不会引发信用风险
【正确答案】B
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【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风
险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成
交易成本上升，而且可能引发信用风险。
3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，()是一种特殊类型的操作风
险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或
者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
【正确答案】A
【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类
型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚
款、罚金或背惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标
准差范围内的概率为()
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
【正确答案】A
【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为
l倍标准差范围内的概率为0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大。
5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()
A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失
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B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益
D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益
【正确答案】A
【解析】经风险调整的资本收益率是指经预期损失(E1。)和以经济资
本(EconomicCapital，)计量的非预期损失(UL)调整后的收益率，其计算
公式RAR0C=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
6.风险是指()
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
【正确答案】C
【解析】风险的一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义
则强调风险表现为损失的不确定性。
7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是()
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视
和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进
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