随机过程总复习.pptxVIP

第一章复习内容;函数期望;2.方差;3．性质;;三、矩母函数;3．和的矩母函数;四、特征函数;;练习:设随机变量X的概率密度函数为;练习;条件分布函数与条件期望;连续型;2、条件期望的定义;3、全数学期望公式;设二维随机向量（X，Y）的联合概率密度为;练习:对于随机变量X和Y，满足条件;一矿工困在矿井中，要到达安全地带，有三个通道可选择，他从第一个通道出去要走1个小时可到达安全地带，从第二个通道出去要走2个小时又返回原处，从第三个通道出去要走3个小时也返回原处。设任一时刻都等可能地选中其中一个通道，试问他到达安全地点平均要花多长时间。;第二章复习内容;练习;所以;随机过程的数字特征;4．自相关函数;5．互协方差函数;练习;练习;1.严平稳过程;2.宽平稳过程;因为;注2;性质1;(2)协方差函数的性质;练习;的随机变量序列,;定义3.1.1;定义3.1.2;定义3.1.2的等价定义;解:;设N(t)是参数为的Poisson过程,事件发生时刻在已知N(t)=2的条件下的联合概率密度为_____.;重要结论;解:;例1;例2：一理发师在t=0时开门营业,设顾客按强度为λ;考虑一特定保险公司的全部赔偿，设在[0,t]内投保死亡的人数N(t)是发生率为的泊松过程。设是第n个投保人的赔偿价值，独立同分布。;解：;

1.更新过程的定义

设{Xn,n≥1}是独立同分布的非负随机变量，分布函数为F(x)，且F(0)1，令;2、更新函数

令M(t)=E[N(t)]，称M(t)为更新函数。;3.更新方程

设M(t)为更新函数，其导数称为更新密度，记为

m(t)，则;定义（更新方程）如下形式的积分方程称

为更新方程;更新方程的解

定理：设更新方程中H(t)为有界函数，则

方程存在惟一的在有限区间内有界的解;更新定理

;2、布莱克威尔(Blackwell)定理

设F(x)为非负随机变量X的分布函数;记，设h(t)≥0满足(1)h(t)非负不增；(2)。

H(t)是更新方程;（2）若F(x)是格点的，对于;第五章复习内容;状态i;平稳分布与极限分布(重点);研究状态的关系(重点);练习：设马氏链的状态空间为{1,2},一步转移矩阵为;练习：设马氏链的状态空间为{1,2},一步转移矩阵为;①;练习：设马氏链的状态空间为{1,2},一步转移矩阵为;练习：??马氏链的状态空间为{1,2,3},一步转移矩阵为;练习：设马氏链的状态空间为{1,2,3},一步转移矩阵为;(2);设马氏链的状态空间为{1,2,3,4},一步转移矩阵为;故状态1与2都是正常返状态,又因周期都是1,故都为遍历状态.;练习;练习;第六章复习内容;、上鞅;若;第七章复习内容;(1);(5);(7);解:;重要结论;练习:计算Brown桥的均值,方差,协方差函数.;利用标准布朗运动的矩母函数;练习:计算有漂移的Brown运动的均值,方差,协方差函数.;有漂移的Brown运动