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2020年资格考试《初级风险管理》测试卷（第85套）

2020年资格考试《初级风险管理》测试卷

考试须知：

1、考试时间：180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所

在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

5、答案与解析在最后。

姓名:______________

考号:______________

得分评卷人

一、单选题(共70题)

1.()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获

得需要的资金。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.融资流动性

2.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发

事件发生的概率

B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况

C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险

D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

3.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

4.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的

幅度比负债价值减少的幅度（）。

A.大

B.小

C.一样

D.无法判断

5.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（）。

A.文件合同缺陷

B.财务/会计错误

C.结算支付错误

D.产品设计缺陷

6.某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在

几天内被取走，给该行造

成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.外部事件

B.人员因素

C.内部流程

D.系统缺陷

7.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，

流动性需求（）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低

了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

8.影响金融工具久期的因素不包括（）。

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定价日的时间长短

C.到期日之前支付金额的大小

D.金融工具的发行日期

9.国别限额可依据的因素不包括（）o

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

10.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计髭方法

是（），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.各类风险性资产余额

11.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力

还依赖于其正式（）的内容。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管理

D.应急计划

12.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害（）是长期的。

A.会

B.不会

D.以上都不对

13.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还

款来源或在第一还款来源

不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风

险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

14.沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定

金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策

开发相关产品。

A.8

B.9

C.10

D.11

15.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是（）

A.头寸管理是重要的日常管理

B.资产管理变现能力存在局限

C.负债管