管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1125) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企

业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）

正确

错误

答案：错误

解析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下

游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售

公司销售。

2.无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺

诈引起的操作风险。（）

正确

错误

答案：错误

解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律

或公司政策导致的损失事件。因而，只有未经授权交易且导致资金损

失的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。

3.商业银行的经济资本就是账面资本。（）

正确

错误

答案：错误

解析：经济资本又称为风险资本，经济资本不必然等同于银行所持有

的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

4.授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不

同大类组合限额的基础上计算得出的。（）

正确

错误

答案：错误

解析：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。总体组

合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限

额的基础上计算得出的。

5.在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利

用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当

力争做到以下六个方面：①充分利用已有的内外部信息系统，及时全

面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录。②与客户建立授信

关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价。③识别客户关联方

关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、债权分布、股权

占比的变更情况。④集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保

持一致。⑤在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关

系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上

报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行做出识别判断后，

决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法

人客户信息资料库中做出相应调整。⑥对所有集团法人客户的架构图

必须每年进行维护，更新集团内的成员单位（明确新增或删除的成员

单位）。

6.在商业银行的银行账簿利率风险管理中，应当尽量使资产负债的

缺口与利率变化的方向相反。（）

正确

错误

答案：错误

解析：资产和负债错配，是商业银行为实现利润最大化采取的必要的

经营策略，如果资产负债的错配缺口与利率的变动方向相适应，不但

不会形成风险敞口，还会增加收益。所以，商业银行要采取多种方式

和手段，使资产负债的缺口与利率变化的方向相适应，减少或避免

“反向缺口”形成的风险。

7.风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，

风险管理所产生的边际效益就越大。（）

正确

错误

答案：错误

解析：随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数

增长，所产生的边际收益呈递减趋势。

8.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势

极端情况、市场非流动性因素。（）

正确

错误

答案：正确

解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、

不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具

备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场