2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精品答案 .pdfVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库及精

品答案

单选题（共40题）

1、以下关于久期的论述，正确的是()

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】A

2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分

析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标

准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的

可能性落在（）。

A.－0.05%～0.1%

B.－0.05%～0.25%

C.0.1%～0.25%

D.－0.2%～0.4%

【答案】D

3、（2018年真题）（）是审慎监管的核心。

A.资本监管

B.风险监管

C.管理人员监管

D.运营监管

【答案】A

4、以下（）不属于商业银行加强风险管理。

A.治理结构

B.数据管理

C.业务调整

D.信息系统

【答案】C

5、最常见的资产负债的期限错配情况是指()。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】A

6、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程

中，必须有()严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

【答案】D

7、将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产

品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

【答案】A

8、风险报告的主要职责不包括（）。

A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管

部门、投资者报告

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标

实施提供支持

C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立

【答案】D

9、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超

过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下

列问题：

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

【答案】B

10、将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行

声誉的一个重要层面。

A.盈利能力

B.企业社会责任

C.领导能力

D.战略发展计划

【答案】B

11、信贷资产准备充足率等于()。

A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％

B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％

C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％

D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％

【答案】A

12、下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A.计算债券组合久期

B.计算单一币种的多头和空头缺口

C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分

D.根据交易对手评级设置授信额度上限

【答案】D

13、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.账面资本

B.会计资本

C.经济资本

D.监管资本

【答案】D

14、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工

具。

A.连续营业方案

B.购买商业保险

C.业务外包

D.降低操作风险

【答案】B

15、()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱

其竞争能力、生存能力的风险。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

16、（2018年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60

亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类

贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2.0％

B.20.1％

C.20.8％

D.2