2023年下半年初级银行专业资格《风险管理》科目考试练习试题.pdfVIP

2023年下半年初级银行专业资格《风险管

理》科目考试练习试题

以下关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的选项

是〔〕。

A.客户身份资料在业务关系完毕后、客户交易信息在交易

完毕后，均应当至少保存五年

B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效施

行负责

C.商业银行在为客户提供一次性金融效劳时，不需要客户

出示身份证明文件

D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识

别措施，由商业银行承当未履行客户身份识别义务的责任

参考答案：C

参考解析：任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或

者要求商业银行为其提供一次性金融效劳时，都应当提供真实

有效的身份证件或者其他身份证明文件。

某南业银行的一个信誉组合由2000万元的A级债券和

3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的

违约概率分别为2%和4%，且互相独立。假如在违约的情况

第1页共14页

下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一

年内该信誉组合的预期信誉损失为〔〕元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

参考答案：C

参考解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失

率，2%*〔1-60%〕4%*〔1-40%〕

=880000元

监事会是商业银行的〔〕。

A.效劳机构

B.合作机构

C.控制机构

D.监视机构

参考答案：D

参考解析：监事会是商业银行的监视机构，向股东大会负

责。

商业银行以下部门中属于风险管理第二道防线的是

〔〕。

A.公司业务部门

第2页共14页

B.个人金融业务部门

C.风险管理部门

D.内部审计部门

参考答案：C

参考解析：风险管理的“三道防线”分别为：业务条线部

门是第一道风险防线；风险管理部门和合规部门是第二道风险

防线；内部审计是第三道风险防线。

某一国家或地区的还款才能出现明显问题，对该国家或地

区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分

为〔〕。

A.低国别风险

B.中等国别风险

C.较低国别风险

D.较高国别风险

参考答案：B

参考解析：中等国别风险指某一国家或地区的还款才能出

现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一

定损失。

商业银行采用统计分析^p方法计量经济资本时，置信

程度的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信程

第3页共14页

度〔〕，经济资本规模〔〕，各种损失能被资金吸收的可能

性将〔〕。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低：越小；越大

D.不变；减小；变大

参考答案：B

参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信

度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失〔即非

预期损失〕所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥

有的资本。经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大；置

信程度越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性

越小，反之那么可能性越大。

〔〕是指商业银行在从事的业务活动产生本质性损失之

前，对所承当的风险进展价格补偿的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险躲避

参考答案：B

第4页共14页

参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生

本质性损失之前，对所承当的风险进展价格补偿的策略性选

择。

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，

据此以下描绘最不恰当的是