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2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习

试卷B卷附答案

单选题（共40题）

1、（2018年真题）下列不属于柜面业务环节的是（）。

A.账户开立

B.现金存取款

C.柜员管理

D.评级授信

【答案】D

2、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于

(?)。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

【答案】B

3、按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准

入、业务准入和（）。

A.高级管理人员准入

B.注册准入

C.产品准入

D.区域准入

【答案】A

4、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.转移风险和套利

B.对冲风险和价值发现

C.套期保值和转移风险

D.价值发现和套利

【答案】C

5、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得

低于（）。

A.4％

B.8％

C.10％

D.12％

【答案】A

6、资本充足率压力测试分为()

A.定性压力测试和不定性压力测试

B.定量压力测试和不定量压力测试

C.定期压力测试和不定期压力测试

D.单一压力测试和组合压力测试

【答案】C

7、关于久期缺口的说法，错误的是()。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价

值增加的幅度大，流动性就加强

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价

值减少的幅度大，流动性随之减弱

C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价

值增加的幅度大，流动性就加强

D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

【答案】C

8、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。

A.债权人

B.管理层

C.监管机构

D.信用评级机构

【答案】B

9、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资

产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产

的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险

B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险

C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高

D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据

【答案】A

10、下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）。

A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势

B.扩张性货币政策则不利于行业发展

C.货币政策对不同行业影响的力度相同

D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况

【答案】A

11、（2020年真题）近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略

也被应用于（）管理领域。

A.贷款违约风险

B.信息系统失效风险

C.商品价格风险

D.声誉风险

【答案】A

12、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()

A.减少损失严重产品的交易

B.对出纳人员实行强制休假制度

C.购买未授权交易保险

D.为操作风险分配资本金

【答案】C

13、商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A.公司治理

B.内部控制

C.合规文化

D.外部监管

【答案】D

14、下列关于压力测试，说法错误的是（）。

A.压力测试需要定性与定量结合

B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试

C.压力测试以定量为主

D.压力测试以定性为主

【答案】D

15、005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第

三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银

行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

【答案】D

16、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确

的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实