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2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买人期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端

值，超过其他价格100倍

【答案】C

2、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。

A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性

B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性

C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分

D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件

【答案】C

3、（2019年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时

获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.融资流动性

【答案】B

4、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元

分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境

进行分析。

A.计量模型

B.随机模型

C.资本模型

D.因果分析模型

【答案】D

5、（2020年真题）下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是

（）。

A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本

B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中

于某国家或地区

【答案】C

6、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

A.行业因素

B.项目因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

【答案】B

7、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期

次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为

20%

D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】C

8、商业银行资产的流动性是指()。

A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售

B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金

C.商业银行流动负债数量的多少

D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

【答案】A

9、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架

下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理

的（）原则。

A.适应性

B.统筹性

C.有效性

D.统一性

【答案】D

10、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是

（）损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】D

11、下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险

进行划分的是（）。

A.可规避的操作风险

B.不可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】B

12、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】C

13、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。

A.银行内部制衡关系

B.管理信息系统

C.监督考核机制

D.外部经营环境

【答案】D

14、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。

A.从高风险品种调整为低风险品种

B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种

C.从周转性贷款调整为项目贷款

D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种

【答案】C

15、下列各项中，不属于土地登记代理人义务的是（）。

A.按照委托人指示处理代理事务

B.维护委托人的权益

C.及时告知代理事务进展

D.承担代理后果

【答案】D

16、（）是深入理