中级银行从业资格之中级风险管理综合检测试卷A卷含答案.pdf

中级银行从业资格之中级风险管理综合

检测试卷A卷含答案

单选题（共60题）

1、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

【答案】C

2、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损

【答案】C

3、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正

确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务

的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被

动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险

的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，

实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技

术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】B

4、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】A

5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工

具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理

【答案】B

6、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；

二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为

0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】C

7、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】C

8、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范

围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险

和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险

和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险

和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险

和股票风险四大类别市场风险

【答案】A

9、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）

已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR

【答案】B

10、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有

的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】A

11、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

12、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员

工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了

解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

13、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进

行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况

适用不同