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云南大学学报（自然科学版），２００２，２４（５）：３２８４３３０ＣＮ５３—１０４５／ＮＩＳＳＮ０２５８—７９７１

ＪｏｔｍａａｌｏｆＹｕｎｎａｎＵｎｉｖｅ￣ｉｔｙ

复合二项风险模型的破产概率。

乔克林，李晋枝。何树红

（云南大学数学系，云南昆明６５００９１）

摘要：通过定义调节系数及应用累进均值法则和Ｃｈｅｂｙｃｈｅｗ不等式，得到了一般情形的复合二项风险模型

破产概率的表达式．

关键词：复合二项风险模型；破产概率；调节系数

中图分类号：Ｏ２１１．６１文献标识码：Ａ文章编号：０２５８—７９７１（２ｏ０２）０５—０３２８—０３

经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风（ｉｉ）具有参数Ｐ的二项随机序列Ｎ三

险模型，讨论在有限时间内的生存概率以及最终破｛Ｎ（ｎ）｝ｏ，Ｐ∈（０，１），假设｛Ｙｉ｝１与Ｎ三

产概率等问题．模型依时间分为连续时间模型和离｛Ｎ（ｎ）｝：：ｏ相互独立，令

散时间模型，连续时间模型有较多的研究结果。如

Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和Ｇａｍｅｒ—ＬＬｕ１ｄｂｅｒｇ近似公式．Ｒ（ｎ）＝“＋ｃｎ—Ｓ（ｎ），ｓ（ｎ）＝，

ｉ＝１

后来ＦｅＵｅｒ，Ｇｅｒｂｅｒ，Ｇｏｒｄｏｎ，Ｗｉｌｌｍｏｔ，以及吴荣、方ｎ＝０，１。２，…

开泰等运用随机过程的理论与方法，取得了许多更称｛Ｒ（ｎ）｝ｏ为复合二项风险模型（Ｃｏｍｐｏｕｎｄ

好的结果…１．而对离散时间模型研究较少且大都ｂｉｎｏｍｉａｌｒｉｓｋｍｏｄｅ１）．

集中在完全离散复合二项风险模型，例如Ｇｏｒｄｏｎ。模型的实际背景：在保险公司的事务中。“是

Ｗｉｌｌｍｏｔ［２Ｊ研究了有限时间内的生存概率。成世学初始资本，ｃ是每单位时间内收取的保费，是公司

和伍彪【３Ｊ研究了生存到固定时刻ｎ（ｎ≥０）并且在唯一的收入．ｎ是公司运作的时刻，即公司收取保

此时刻ｎ的盈余为某数ｚ（ｚ≥０）的概率，对于一费和进行赔付均在离散时刻ｎ进行。在连续时间段

般情形的复合二项风险模型则很少有文献研究。柳（ｎ一１，ｎ）中进行的一切工作，我们视为是在时刻

向东Ｊ运用随机过程理论证明Ｔ２类离散的风险ｎ进行．投保人发生事故后公司对其进行赔付是公

模型的等价性。龚日朝和杨向群［５］在上述基础上司唯一的支出，记第ｉ次赔付量为，则｛Ｙｉ１｝为

对一般情形的复合二项风险模型进行了研究。得出取正值的独立同分布随机变量序列．Ｎ（ｎ）为在时

了在假定Ｃ＝１（Ｃ为单位时间内收取的保费收入）刻ｎ为止的公司赔付总次数，Ｎ（０）＝０，Ｎ（ｎ）＝

的条件下复合二项风险模型最终破产概率的一般

＿Ｉ

∑，Ｖｎ＝１，２…，其中ｅ为公司在时刻ｎ进行

公式．本文在上述工作的基础上。得出了在更一般

条件下复合二项