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第一次作业

1.美元与日元的汇率是$1=¥200.01，日元与欧元的汇率是Euro1=¥189.12，那

么欧元与美元的兑换比率是多少？

答：¥189.12/¥200.01，euro1=$0.9455

2.假设在纽约，直接标价法下英镑与美元的汇率是1.1110-5。那么在纽约500000

英镑价值多少美元？在伦敦，直接标价法下的美元汇率是多少？

答：卖英镑500000磅，买美元500000*1.1115=555750美元；0.9001-0.8997

3.一个投资者想以0.9080美元的价格购买欧元现货，然后以0.9086美元的价格

卖出一个180天的欧元远期。请问欧元的掉期率是多少？180天欧元的升水是多

少？

答：（0.9086-0.9080/0.9080）*（360/180）=0.0013；0.0006

4.一家英国公司向美国某公司出售引擎并从其购买零件。假设有一笔15亿美元

的应收账款和一笔7.4亿美元的应付账款。他还有6亿美元的借款，现汇汇率是

$1.5128/£。这家英国公司用美元和用英镑表示的美元交易风险各是多少？假设

英镑升值到$1.7642/£,这家英国公司用英镑表示的美元交易风险损益是多少？

答：用美元表示的美元交易风险暴露=1