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方差无限情形下AR-GARCH过程的单位根检验及其应用
摘要
时间序列分析是经济学、金融学和其他相关领域中一个重要的研究领域。其中，
对自回归模型(AR)进行单位根检验是一项关键任务。若对序列的非平稳性不加区分地
处理，将可能导致伪回归等严重问题，从而对统计推断产生负面影响。尤其在金融数
据等领域，大量的月度和日度数据通常呈现出明显的波动聚集性和方差无限等特征。
为更准确地描述AR模型误差，人们广泛采用广义自回归条件异方差(GARCH)过程。
在处理
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