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资产组合风险计算公式(一)
资产组合风险计算公式
1.组合风险的标准差
组合风险通常使用标准差来衡量，标准差越大，表示风险越高。
标准差的计算公式如下：
ᵅᵅ−1ᵅ
22
ᵰ=√∑ᵆᵰ+2∑∑ᵆᵆᵰᵰᵰ
ᵅᵅᵅᵅᵅᵅ
ᵅᵅ
ᵅ=1ᵅ=1ᵅ=ᵅ+1
其中，-ᵰ：表示组合风险的标准差，-ᵆ：表示第ᵅ个资产在
ᵅ
总投资中的权重，-ᵰ：表示第ᵅ个资产的标准差，-ᵰ：表示第ᵅ个
ᵅᵅᵅ
资产与第ᵅ个资产之间的相关系数。
2.实际例子
假设我们有一个投资组合，包含两个资产A和B，它们的权重分
别是和。资产A的标准差为，资产B的标准差为。两个资产之间的相
关系数为。我们来计算一下这个投资组合的风险。
根据上述公式，我们可以计算出组合风险的标准差：
√()()
2222
ᵰ=×+×+2×××××
带入数值计算，最终得到组合风险的标准差为，即约为%。
这个标准差表示了该投资组合的风险水平，越高表示风险越大。
根据投资者的风险承受能力和投资目标，可以根据标准差来评估投资
组合的合理性，并做出相应的调整。
总结
通过计算组合风险的标准差，我们可以衡量投资组合的风险水平。
标准差越大，表示风险越高。投资者可以根据自身情况来决定选择哪
种组合，以达到自己的投资目标。
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