时序预测中的ARIMA模型参数调整方法分享(四) .pdfVIP

时序预测中的ARIMA模型参数调整方法分享

一、引言

时序预测是数据分析中的一项重要任务，用来预测未来一段时间内的趋势和

变化规律。ARIMA模型是时序预测中常用的一种模型，它包括自回归（AR）、差分

（I）和移动平均（MA）三个部分。在使用ARIMA模型时，如何选择合适的参数成

为一个关键问题。本文将分享一些ARIMA模型参数调整的方法，希望能对时序预测

中的模型选择提供一些帮助。

二、确定差分次数

首先，确定差分次数是ARIMA模型参数调整中的第一步。差分次数表示对原

始序列进行几阶差分才能使其成为平稳序列。平稳序列是指均值和方差不随时间变

化的序列，是进行时序预测的基础。确定差分次数的常用方法是通过观察原始序列

的自相关图和偏自相关图来判断序列的阶数。如果自相关图和偏自相关图在较高阶

时才开始显著减小，就说明序列可能需要进行高阶差分。当然，也可以通过单位根

检验（ADF检验）来确定差分次数，只有当序列是平稳的时候才能进行模型拟合。

三、确定ARMA模型的阶数

确定差分次数后，接下来是确定ARMA模型的阶数。ARMA模型的阶数包括AR

模型的阶数p和MA模型的阶数q。在确定ARMA模型的