中级银行从业资格之中级风险管理通关提分题库(考点梳理) .pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关提分

题库(考点梳理)

单选题（共100题）

1、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】B

2、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】A

3、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】A

4、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整

体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】D

5、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和

销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

【答案】B

6、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门

通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有

效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】C

7、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】C

8、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体

的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的

关键

【答案】D

9、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间

内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量

的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】C

10、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案

是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期

10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】B

11、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标

【答案】A

12、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、

罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是

（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】D

13、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态

分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关

系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】B

14、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小

【答案】A

15、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部

门通过制定法律、制度和规则，实施监督