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2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题

及答案一

单选题（共30题）

1、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本标准

差为（）。

A.3.51%

B.3.11%

C.2.87%

D.1.33%

【答案】A

2、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润也有超过50%来自该

类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款

业务的评价，恰当的是()。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险

【答案】B

3、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美

国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一

次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。

A.基准风险

B.重新定价风险

C.汇率风险

D.期权性风险

【答案】B

4、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，

（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.内在价值

D.公允价值

【答案】A

5、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户

B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具

和商品头寸

C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交

易账户

【答案】B

6、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越

大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.面值

【答案】A

7、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家

B.债务人，债权人

C.债权人所在国的行为，国家

D.债务人所在国的行为，债权人

【答案】D

8、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型

【答案】A

9、我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括()

A.信息披露内容不全面

B.风险信息披露不充分

C.表外业务信息披露不充分

D.管理层信息披露不够充分

【答案】D

10、下列是市场准入应该遵循的原则的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

11、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一

类操作风险点（）

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

【答案】D

12、风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是

（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益类指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

【答案】B

13、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险

造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交

易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是

操作风险的（）特点。

A.差异性

B.复杂性

C.转化性

D.具体性

【答案】A

14、（2018年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银

行资本的核心功能是（）。

A.吸收损失

B.降低风险

C.获取收益

D.提供贷款

【答案】A

15、（2019年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给

承保人的风险管理策略属于（）。

A.保险转移

B.自我转移

C.市场转移

D.非保险转移

【答案】A

16、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行

应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。

A.流动性剩余头寸盈利能力强

B.流动性剩余头寸会带来操作风险

C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益

D.流动性剩余头寸可能带来进一